关于ARFIMA（p，d，q）模型的一些问题

2017-11-5 09:44:28

请问楼主该问题是否解决，想请教一二，谢谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-10-7 16:25:53

你好，想问一下关于arfima中参数d的估计问题，我用fracdiff函数的时候nar和nma这两个参数应该怎么填呢？
假如我之前的模型是arima（1，1，7）那nar是1 nma是7吗还是说跟之前的模型无关？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2018-11-21 15:59:40

fj102 发表于 2006-12-15 04:20
我是自己写程序estimate, simulate
你得自己学会写arfima的程序,我上面说了
写的方法就是把(1-L)^d展开就 ...

您好，我最近在用R写arfima写程序，请问给定d=0.3,用fracdiff.sim()可以产生一个arfima序列，然后用fracdiff得到d的估计这样可以吗？
还有你是怎么展开(1-L)^d的呢？因为我现在需要的是自己写程序产生arfima序列。希望得到您的回复，谢谢！

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2020-3-29 00:02:21

我还是没大看明白怎么模拟一组AFRIMA序列，您有办法吗

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

栏目导航

分享