已知相关系数矩阵如何求协方差矩阵？

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收藏 2011-12-13

在stata中已知协方差矩阵我知道怎么求相关系数矩阵，但已知相关系数矩阵，怎么求协方差矩阵？

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2011-12-14 11:01:53

只知相關係數矩陣，應該是無法反求協方差矩陣的。

因為，相關係數＝協方差／(兩變量方差之乘積)^0.5。所以，如果知道協方差及方差，就可以求兩變量間的相關係數。反之，如果只知道相關係數，就需要再知道兩變量的方差（或標準差），如此才能求協方差。如果兩變量的方差也不知道，就不能計算協方差。

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2011-12-14 11:18:37

谢谢spss19，但是在SPSS中mconvert可以把相关系数矩阵转为协防差矩阵，stata有没有这个功能.

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2013-6-6 13:41:21

不错啊哦

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