谢谢分享

是不是英文，这个比较关心...........

你客气了。你前面的note我也学习了，对了解DSGE有很大帮助。我最近看到一些国内弄DSGE的文章，不乏照搬瞎弄的，缺乏深入理解核心的思想。我觉得DSGE后面的处理已经基本标准化了，否则Dynare也出不来（尽管个人偏好自己推导和写程序，但Mickel他们还是干了件好事），关键是对经济现实的理解和建模。我也希望能针对中国经济的特点，搞出点自己的东西，但现在没有成功。希望有机会的话我们合作。

顺便做个广告，我在这个帖子https://bbs.pinggu.org/thread-916624-1-1.html贴了Dixit-Stiglitz1977模型的工作论文版本，里面的推导很详细，供大家参考，免费下载的。

我都不是很了解国内DSGE的情况，从不同的人那里听到不同的说法，一会听说DSGE在国内高度普及了，一会说弄DSGE就那么一小撮人。但我在国内读过本科，所以我知道国内普遍学术环境仍然是非常不严肃的。

确实我感觉DSGE在数学和统计学处理上是在执行标准步骤，所以真正牛b的地方在于如何建模。建模比模型推导和求解难多了，不但需要很多数学功底，同时需要对真实经济运作的深入看法。但是我们不绝对不能跳过推导模型的基本训练，我也会在这个环节训练很久。恩，是，有机会合作。

谢谢楼主！

thank you very much

谢谢分享

Thank U very much..

感谢楼主的贡献！
建议楼主下一篇写一下DSGE模型最后的模拟是怎么做的。很多书的内容就是前面弄一堆推导，最后给出几个参数值，就得到几个图形，但是不知道这些图形是怎么来的。
我一直有一个疑惑，就是看到很多模拟的结果就是一个二维图像，那么这是不是说其实最后模拟的时候，只是只有一个未知参数在变动？
既然是这样，很多数学（maple，matlab）和统计(sas)软件 ，都可以做模拟，为什么一定要dynare？如果dsge的模拟（或者说至少简单的DSGE的模拟）可以用通用的数学或统计软件的做的话，麻烦楼主能写一个用maple或sas做dsge模拟的note。

整理一下，以后再学

你好，我懂你的意思了。那个模拟的过程确实很模糊，一般也没教材和论文会讲这个步骤。学习这个过程目前都是老师带学生。

最后的impulse response function不仅仅是一副图，是一次脉冲造成的所有变量的联动，一般都是很多副图放在一起。为了体现出DSGE模拟真实经济的两个特征:propagation和amplification。第一个意思脉冲出现之后会导致变量的联动持续一段时间，第二个意思脉冲如果是一单位向上，变量其他变量可以出现1.5单位向上。

很宽泛的来说的话，只要能进行输入矩阵语言的计算软件就能做到以上的步骤，比如MATLAB，Gauss，STATA的MATA等。但你要攻克一个问题，至少要选择正确的武器。maple，mathematica不是不能做，但是效率太低。Dynare不是一个独立封装的软件，严格来说Dynare不是软件，而是一堆MATLAB的可执行函数而已。在科学研究领域，MATLAB是处于压倒性优势。Mathematica和Maple更适合教学，拿来做研究就不够严肃了。也许是你自己熟悉或者喜欢Maple和SAS，就觉得他们全能。但MATLAB在科学界是一个行业标准，大家都是用这个来做，才方便交流和理解。Dynare同样成为了DSGE领域的行业标准，就算你不喜欢Dynare，都必须得学习。

看了看~~确实是好东西~~~谢谢分享~~~

have a look

谢谢楼主分享

谢谢您的回复！
目前我还没做过模拟，每次看到最后，他们摆出几幅图之后就了事，让我很是痛苦，让我觉得之前的建模和推导到此处戛然而止了，都不知道后面是怎么一回事。
我喜欢maple是因为，相对matlab，它的输入和界面比较自然好看，另外，maple可以做复杂的符号计算。据说matlab符号计算也是用的maple的核心。
sas是eviews的替代，之前也自学过eviews，但是除了当时记得怎么点几个菜单之外，现在什么都不记得了。sas虽然麻烦一点，但是用过就不会忘记。当然，用sas也是因为它的统计功能。
总之，感谢楼主的指点，再次希望楼主能写一个做模拟的note出来，谢谢！

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非常感谢楼主的这一系列资料，正在拜读中，谢谢！

楼主，你好！！线性化DSGE模型在校准后要求求解出稳定的解，并将该解的状态空间形式用于估计。请问：求出的解是数值解，而估计的是结构参数，两者怎么衔接啊？？？另外，DSGE模型的求解好像有两种：1.用blanchard和kahn(1980)等方法求解的；2.用collard 和 juillard(2001)以及sehmitt-grohe和uribe(2004).不知两者应用怎样区分？是不是前者用于线性化的DSGE，而后者用于非线性的DSGE?

I shall reply u in english, the computer i am using has no chinese input.  i'll answer u the first question later on. But the second can be explained here.
There are more than two methods of solving linear rational expectation model, most of them are developed based on understand of linear dynamic system, such as differential equation system. The industrial standard of solving LRE is Blanchard Kahn method, and there are other prominent methods: Binder-Pesaran method, Uhlig's, Klein's, Sims', etc. The Dynare use Anderson-Moore algorithm to solve LRE, which is based on Klein's. And this method do not need to differentiate endogenous variables and jump variables, that's why you do not need to specify jump variables in Dynare. I did not study Juillard's and Uribe's. Thus I can't tell you the difference yet. But I think they won't be very different from each other.

谢谢！楼主的解答，我第二问题，不是Blanchard Kahn,klein,sims.Uhlig等人之间的区分，而是Blanchard Kahn
等人的求解方法与Juillard's 及 Uribe's等人的求解方法之间的区分！！因为他们在dynare中都会涉及到。感觉上，前者是在求解析解，而后者却是在求 数值解，不知是否？不知楼主见解如何？

正如你所说，Juillard's 与 Uribe's之间的求解方法并没有多大区别，但后者发展的更高阶的Taylor近似解好像就区别大了！希望有时间楼主有时间给我们介绍介绍！！先谢过了！！

谢谢分享

追逐中

好东西，楼主辛苦！

感谢楼主辛苦推导，CES函数推导在（5）、（6）转换时，出现点小错误，以致常数弹性答案应该再乘以一个负号。

谢谢楼主！

嗯，不错。谢谢分享。

初学DSGE，学习中~感谢楼主