关于协整检验方法EG两步法与Johansen的问题

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收藏 2012-01-11

关于协整检验的两个方法的条件的问题：
问题1：EG两步法检验多个序列的协整关系时，序列是需要满足都是一阶单整序列，还是仅需要满足是同阶单整序列即可？
问题2：Johansen检验时，序列是需要满足都是同阶单整序列，还是仅需满足原序列具有单位根即可？

本人菜鸟一个，请各位帮忙啊！

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leihengzhishang

2012-1-12 21:38:14

1.和2. 同阶单整

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zhougangbit

2012-2-14 12:07:33

eg最多一阶单整

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NaNaNaNaNaNaNaN

2017-8-22 20:22:09

zhougangbit 发表于 2012-2-14 12:07
eg最多一阶单整

只要同阶单整即可，并非一定要一阶单整

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想学习的尾蔓鱼

2019-5-13 16:33:40

NaNaNaNaNaNaNaN 发表于 2017-8-22 20:22
只要同阶单整即可，并非一定要一阶单整

请问我有五个变量，其中两个是一阶单整，其他是平稳的，如果想做EG检验的话，是检验五个变量回归的方程的残差还是只建立一阶单整的哪两个呢？

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spxian

2019-5-22 05:44:33

想学习的尾蔓鱼发表于 2019-5-13 16:33
请问我有五个变量，其中两个是一阶单整，其他是平稳的，如果想做EG检验的话，是检验五个变量回归的方程的 ...

只建立两个一阶单整的变量就行了。

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