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johansen和ecm紧急问
楼主
绝世飞熊
2332
4
收藏
2010-08-08
悬赏
2
个论坛币
未解决
1做完johansen之后显示有多个协整方程 这时候应该选哪一个呢?2做完VEC之后 第一行出现的是不是前面johansen得到的协整方程呢? 那是不是不管johansen有几个协整关系 我在分析的时候写着一个就好了呢? 盼高手回答 感激
Cointegrating Eq:
CointEq1
SER05(-1)
1.000000
SER01(-1)
1.143648
(0.58029)
[ 1.97084]
SER02(-1)
4.558327
(0.93443)
[ 4.87820]
SER03(-1)
-1.865402
(0.37084)
[-5.03014]
SER04(-1)
-1.492348
(0.41673)
[-3.58106]
C
-11.43518
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全部回复
沙发
cclqzqy
2010-8-8 22:34:42
做完johansen之后显示有多个协整方程 这时候应该选哪一个呢
选取SIC 最小的好了
你VEC的那个看不清楚
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藤椅
jqbscy
2010-8-8 22:36:28
LS 好像是对俄
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板凳
绝世飞熊
2010-8-8 22:44:43
2#
cclqzqy
johansen的结果
ecm的结果
你所说的值在哪里啊 还有ecm的第一部分是不是就是协整的方程啊 谢谢啦
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报纸
787740190
2010-8-9 09:56:12
在建vec模型的对话框里有协整数量的选项,我觉得有几个协整向量选几个几个。第一个问题不清楚,jj检验的估计的协整方程和ols估计的不一样。vec模型对话框第一部分是协整方程。
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