[求助]Johansen多元协整检验？？？

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收藏 2006-11-03

请问Johansen多元协整检验的滞后阶数与相应的VAR模型的滞后阶数有什么联系吗？和ADF单位根检验的滞后阶数又有没有联系呢？
到底应该根据AIC准则还是SC准则来确定滞后阶数？如果两者不能同时达到最小怎么办？

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2006-11-5 08:17:00

滞后期的选择当然很重要，他确实能影响到结论。滞后期的选择方法很多，一般的方法是或者说常用的方法是AIC或SIC，另外可以用DW方法。前两者如果不同，就要看综合结果了，整体判断或者干脆只依照一个准则。希望搂住注意的是，协整检验的方程形式也很重要，采用何种形式影响到结果。和单位跟检验的滞后节数目的不同

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2010-8-15 10:44:28

偶！也想闹明白多元协整的检验！

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2011-2-28 17:34:34

我也想弄明白，请问多元Johansen检验的滞后阶数怎么确定啊？

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2011-2-28 17:41:39

我也想弄明白，请问多元Johansen检验的滞后阶数怎么确定啊？

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