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johansen 协整检验问题请教
楼主
celon081211
1670
1
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2010-05-23
有5个变量 先做了VAR 确定了最优滞后阶数为4 那么在johansen协整确定滞后阶数是3 ,检验后有3个协整关系,那么确定5个变量间协整方程怎样确定呢?是检验后的三个方程式吗?还是用estimate equation重新进行估计,后检验误差是否为平稳?
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全部回复
沙发
山有多高
2010-12-1 12:27:45
jonhaen 检验
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johansen 协整检验
协整检验Johansen
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