johansen 协整检验

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收藏 2015-08-19

如何判断johansen检验中协整方程有无截距和趋势，以及VAR有无截距？

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2015-8-20 11:59:42

张晓桐版计量经济EVIEWS软件一书里面说，关于截距趋势的5种选项中，EVIEWS将第3种设为默认选项。这个选择是根据长期均衡条件可能不存在趋势项。这个都默认

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2015-8-23 10:33:38

小杰子2013 发表于 2015-8-20 11:59
张晓桐版计量经济EVIEWS软件一书里面说，关于截距趋势的5种选项中，EVIEWS将第3种设为默认选项。这个选择是 ...

一般长期均衡条件都不会有趋势项？那我们检验时直接默认就行了吗？

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2015-8-28 15:03:41

14zncjzfdx 发表于 2015-8-23 10:33
一般长期均衡条件都不会有趋势项？那我们检验时直接默认就行了吗？

看的书上都是直接默认的，但是我看一篇文献说，第1和6类是极少见的，2和4，是比较常见，3是软件自动默认的，具体都没怎么说判断用哪一种，希望感兴趣的可以多多交流。我做的数据开始用的第3种，最后改成了第4类，带有趋势项，说时间序列数据一般都应有趋势项。

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