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单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系
kessyou
2012-3-4 23:54:53
学习了！谢谢！
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youyunzhou2005
2012-3-5 08:42:13
kessyou 发表于 2012-3-4 23:54
学习了！谢谢！
不客气，喜欢就好，多多交流才能事半功倍
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gumingguning
2012-3-5 11:18:01
先接受吧，正好要学
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lightwindow
2012-3-6 10:57:08
写得还算详细,辛苦辛苦!
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ronny1986
2012-3-6 14:40:12
进来学习
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ronny1986
2012-3-6 14:45:00
学习了，谢谢
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qifu86
2012-3-7 19:48:01
这个说的很透彻，学习了
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lixqji
2012-3-11 21:09:52
youyunzhou2005 发表于 2012-3-3 09:09
都是用原始数据进行协整检验，如果检验结果说明是非平稳，可以考虑通过差分再进行协整检验，协整之后再建 ...
不懂了。根据信息准则选择的VAR的滞后阶数，无法通过AR根检验，怎么办？为选择最佳滞后阶数，做VAR时候用到的也是原始数据吗？
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youyunzhou2005
2012-3-12 08:44:56
lixqji 发表于 2012-3-11 21:09
不懂了。根据信息准则选择的VAR的滞后阶数，无法通过AR根检验，怎么办？为选择最佳滞后阶数，做VAR时候用 ...
用你得出协整检验结论的平稳数据来进行。也就是经过差分后的
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lixqji
2012-3-12 13:20:32
youyunzhou2005 发表于 2012-3-5 08:42
不客气，喜欢就好，多多交流才能事半功倍
学习了，谢谢O(∩_∩)O~
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youyunzhou2005
2012-3-12 16:23:55
lixqji 发表于 2012-3-12 13:20
学习了，谢谢O(∩_∩)O~
不用谢，
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minmin1217
2012-3-12 21:31:59
好东西~
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苗苗yeah
2012-3-13 23:51:56
不错
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A283202791
2012-3-14 00:07:12
学习一下
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tracy5967
2012-3-20 12:17:02
楼上 是针对不同的变量做的
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zhaitao
2012-3-20 15:54:22
正在学习中！
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aileenjing
2012-3-20 21:14:04
持续受教中。。多谢~
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kaya1990
2012-3-20 22:49:05
受益匪浅~
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mahaiyun
2012-3-20 23:07:22
醍醐灌顶、获益匪浅
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hbx03
2012-3-23 15:10:49
如果三个变量用GMM回归得到的方程是否还用进行JJ协整检验呢
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sunssl
2012-3-25 09:32:36
还是有帮助的
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lykusha
2012-3-25 12:08:45
学习一下
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Alexkelly
2012-3-25 14:32:55
很棒~~~
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kongqilidefenzi
2012-3-25 22:08:03
写的很好哇
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老罗
2012-3-26 08:28:58
简单，明了，好！
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ccl720
2012-3-26 13:26:15
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梦不落10086
2012-3-26 14:43:14

谢谢楼主免费分享
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zzxwjnwyb
2012-3-28 16:23:04
支持
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ylr79
2012-3-29 18:00:43
我的理解：协整用的是原非平稳数据，而因果检验则用的是差分后的平稳数据，对吗？
所以二者概念不大，不存在谁先谁后的问题。对吗？
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youyunzhou2005
2012-4-6 13:47:39
ylr79 发表于 2012-3-29 18:00
我的理解：协整用的是原非平稳数据，而因果检验则用的是差分后的平稳数据，对吗？
所以二者概念不大，不存 ...
可以这样理解，因果检验是一个补充，最终的结果甚至可能与我们熟知的变量关系不一致，个人觉得还是看需要来进行取舍
任何的软件和方法都是为了阐述自己的思想
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