求助stata处理平衡面板数据行业和年度虚拟变量产生多重共线性

qwerfdsa1234

22199

收藏 2012-03-08

stata处理非平衡面板数据，设置的行业虚拟变量产生多重共线性，是怎么回事呢，该怎样解决，求高手指点，谢谢。我行业13类，设置了12个虚拟变量，年度6个，设置了5个虚拟变量。下图是结果

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premierbob

2012-3-20 14:15:43

同问啊，正在纠结这个问题。。。

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ranbo7856

2012-8-28 10:37:23

楼主问题解决了吗？求助。怎么处理的

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smile_nana

2012-8-28 13:15:32

同问

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ranbo7856

2012-8-29 15:32:50

ranbo7856 发表于 2012-8-28 10:37
楼主问题解决了吗？求助。怎么处理的

不知道到底是为什么，我这两天不断的试验，觉得有可能是由于：stata在做gmm估计时已经考虑了个体效应，因此一旦我们在模型中再次加入个体的虚拟变量就会有问题，但是它并没有考虑时间效应，因此加入时间效应就不会出现共线性。
这是我自己的理解，求高手确定

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微笑华尔兹7

2013-3-12 15:13:20

楼主，我跟你遇到了同样地问题啊~~请教楼主最后如何估计结果呢？谢谢！

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flyingbird28

2013-3-12 21:19:14

帮顶一下~

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中财张静

2013-3-15 16:32:53

楼主，怎么去掉多重共线性呀

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雨的印记7807

2013-4-12 17:16:52

同问！！

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amey0316

2013-4-20 18:59:26

同问啊，求高手指点！！！

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bboyfree

2013-5-1 11:05:41

同问时间虚拟变量共线被drop几个

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TOTO5

2013-5-11 18:23:28

同问呢。。。来个高手解答一下吧

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turenyao

2013-7-1 10:57:01

同问

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zhrongdiu88

2013-7-3 10:40:01

关注中~

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turenyao

2013-7-7 09:00:59

同问啊~~~

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turenyao

2013-7-11 10:01:55

同问啊，求指导。。。

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goodhere3

2013-7-11 14:09:59

求指导啊

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hanlinjing66

2013-9-17 17:06:28

同问

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suangxue

2013-9-29 21:16:49

同问！！！！！！！

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469856362

2013-10-5 11:06:17

因为是用固定效应估计的，固定效应不会识别出时不变变量，行业是时不变变量，所以会产生多重共线性。

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ZSJTY1587191703

2013-12-13 17:21:06

同问，如何解决，啊

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417731015

2014-2-21 13:43:44

可以去掉相关性很高的变量，特别是作用很小的控制变量

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Financie

2014-3-7 01:31:30

469856362 发表于 2013-10-5 11:06
因为是用固定效应估计的，固定效应不会识别出时不变变量，行业是时不变变量，所以会产生多重共线性。

能不能再详细些~~谢谢

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wzw03

2014-3-8 10:14:26

tongwen

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滚动喵

2014-8-31 21:31:51

同问！希望有高手能解答一下！

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眼角的那一朵云

2014-9-2 19:12:58

同样的结果同问，看到别人设置的虚拟变量，但是随时间变化就不会出现这个问题，哎

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yurdjjlt

2014-10-13 22:33:26

同问

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silencezou

2015-1-28 13:38:49

469856362 发表于 2013-10-5 11:06
因为是用固定效应估计的，固定效应不会识别出时不变变量，行业是时不变变量，所以会产生多重共线性。

我与这个想法比较一致。这样说来有虚拟变量的模型不适合用FD这类估计了？毕竟FD确实无法估计不变项的系数

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月亮宝贝

2015-1-28 21:59:28

469856362 发表于 2013-10-5 11:06
因为是用固定效应估计的，固定效应不会识别出时不变变量，行业是时不变变量，所以会产生多重共线性。

那怎么对面板数据回归，同时控制行业和年度的变化啊，用的STATA，感谢啊

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clarayx

2015-4-4 12:55:12

大家都解决了问题了么？怎么办啊

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