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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2018-1-2 11:23:49
谁zhu沉浮 发表于 2017-10-23 12:47
也可以这么理解,参考《管理世界》的一篇论文吧,《转移支付与ZF扩张:基于“价格效应”的研究》
谢谢楼上的耐心解答。
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2018-1-27 01:06:58
解决内生性的方法确实应该根据不同的模型设定进行,对于静态面板可以采用工具变量法2SLS,或将全部自变量滞后一期处理,而对于动态面板数据当然最好直接考虑使用Sys-GMM模型估计,尽量规避内生性问题。内生性问题本就难以彻底“消除”,所有在具体的内生性处理过程中,还可以考虑多种方法一起使用,共同验证内生性对估计结果的影响程度。另外,还可以使用倾向得分匹配(连续型数值考虑使用广义倾向得分匹配模型)等方法矫正因内生性产生的偏误。
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2018-3-12 19:21:59
floydgyf 发表于 2012-3-9 11:02
是可以的。一般来说还可以用一阶差分,但是其经济原理不好解释。
用滞后项可以在一定程度上排除当期的影响 ...
你好,请问滞后一期是如何排除当期影响的?
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2018-3-16 11:27:31
leihuanjing 发表于 2018-3-12 19:21
你好,请问滞后一期是如何排除当期影响的?
解释变量的滞后一期一定与解释变量当期有相关性,但由于不可观测变量(扰动项)前定,则自变量滞后期与当期扰动项不相关,因此滞后一期很完美的成为当期的工具变量,这其实是利用gmm做动态面板时的一种理论基础。
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2018-3-19 16:20:30
ttb60606 发表于 2012-9-4 09:14
为什么有的说是用自变量的滞后期,有的用因变量的滞后期,两个是一样的吗?求解答!
我也好想知道这个问题的答案
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2019-12-2 11:29:48
floydgyf 发表于 2012-3-9 11:02
是可以的。一般来说还可以用一阶差分,但是其经济原理不好解释。
用滞后项可以在一定程度上排除当期的影响 ...
为什么我看有的文献还有滞后一期因变量的,而且在模型构建中,也并未考虑上一期因变量对当期因变量的影响。
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2019-12-2 11:32:56
xshwv 发表于 2013-12-14 10:49
他说错了,是因变量的滞后期。
请问将因变量的滞后的目的是什么呢?研究当期自变量对下一期因变量的影响,还是控制上一期因变量对当期因变量的影响?
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2019-12-2 11:35:00
格局 发表于 2015-5-20 15:49
应该是因变量的滞后一期吧?我的理解是,因为上一期的因变量可能对当期自变量产生影响,在模型中专门把上一 ...
那么请问需要将滞后一期的因变量纳入理论模型中么
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2019-12-4 22:32:17
白杨九 发表于 2015-8-29 00:09
不是 就是自变量的滞后项 我也看到过这样的文献
您好 请问您是在那个文献看到的啊  我需要证明我这么做是对的
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2019-12-29 15:31:59
xts1xts 发表于 2012-3-9 10:54
求问,如标题。
我在一篇英文文献上看到的,作者解决内生性问题的方法中就有一个是采用滞后一期的自变量, ...
用自变量的滞后一期如何用stata语言处理啊?计量小白求救
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2022-4-8 18:20:36
格局 发表于 2015-5-20 15:49
应该是因变量的滞后一期吧?我的理解是,因为上一期的因变量可能对当期自变量产生影响,在模型中专门把上一 ...
我觉得你说的对!
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2022-6-1 09:24:25
解释变量x滞后解决因为双向因果(同时性)带来的内生性问题,其他导致内生性的原因无法解决。此时,他不是工具变量,只是单纯滞后一期,按照原模型回归。如果用滞后期作为工具变量,则要用工具变量回归法,如2sls等。但滞后项不是一个好工具变量,因为有自相关的话,还是无法说明与残差不相关。
被解释变量y滞后作为解释变量加入模型右边,称之为动态面板。一般要说吗为什么上一期y会影响这一期y。此时因为存在内生性问题(y_t-1会和残差相关),所以要用gmm来进行估计。
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2022-9-26 20:58:47
xiongmengji127 发表于 2022-6-1 09:24
解释变量x滞后解决因为双向因果(同时性)带来的内生性问题,其他导致内生性的原因无法解决。此时,他不是 ...
讲的很好,感谢回复
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2022-10-30 21:43:56
xiongmengji127 发表于 2022-6-1 09:24
解释变量x滞后解决因为双向因果(同时性)带来的内生性问题,其他导致内生性的原因无法解决。此时,他不是 ...
您好,请问自变量是虚拟变量,这样还可以自变量滞后一期吗?如果因变量未来一期当被解释变量,自变量和控制变量不动,这样可以解决反向因果吗?谢谢!
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2023-2-21 16:40:10
想问下楼主你是在哪篇英文文献看到用滞后一期的自变量解决内生性问题呢?打算参考一下
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2023-2-21 16:41:55
请问楼主你是在哪篇英文文献看到用滞后一期的自变量解决内生性问题呢?打算参考一下~
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2023-9-19 09:35:02
白杨九 发表于 2015-8-29 00:09
不是 就是自变量的滞后项 我也看到过这样的文献
可以分享一下英文文献吗
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