股票基本术语.ppt            361.0 KB
第一章 基本概念.ppt            1.6 MB
第五章无套利定价原理.ppt            1.1 MB
第四章 买空卖空.ppt            6.7 MB
第三章：金融工程师的概念性工具.ppt            795.0 KB
第七章 期权交易市场.ppt            1.4 MB
第六章 期货交易市场.ppt            1.2 MB
第二章金金融工程.ppt            669.0 KB
第八章 互换交易市场.ppt            566.0 KB
《金融工程》期末复习.ppt            148.0 KB
+金融工程经典Excel模型            18.2 MB
| Employee Stock Option Model.xls             30.0 KB
| Brace-Gatarek-Musiela- Jamsidian Model.xls             48.5 KB
| applications.doc             26.5 KB
| a132.SwapRateData05.xls             59.5 KB
| a131.TreasuriesData05.xls             57.0 KB
| a128.ReturnOnRiskAdjustedCapital(RORAC)Model1122.xls             17.0 KB
| a126. Bond Model.xls             33.5 KB
| a114pricing #1a.xls             40.5 KB
| a113Actuarial Mathematics #3 - Annual Premium Life Insurance.xls             50.0 KB
| a112Actuarial Mathematics #2 - Single Premium Immediate Annuity.xls             39.5 KB
| a111Actuarial Mathematics #1 - Single Premium Life Insurance.xls             42.5 KB
| a101.ForwardInductionvs.BackwardSubstitution1119.xls             40.5 KB
| a100.TotalReturnSwapModel1122.xls             509.0 KB
| 99.Radon-NikodymDerivative.xls             91.5 KB
| 98.ChangeofNumeraire.xls             78.0 KB
| 97.ForwardMeasure.xls             87.5 KB
| 96.RiskBasedCapitalModel1122.xls             47.5 KB
| 95. Risk Based Capital Model 1122.xls             47.0 KB
| 94.InterestRateParityModel1022.xls             18.5 KB
| 93.Garman-KohlhagenModel1022.xls             48.5 KB
| 92.BackTesting1119.xls             147.0 KB
| 91.CreditVaR1119.xls             27.5 KB
| 90.ExtremeValueTheory1119.xls             130.0 KB
| 88.VaR(Monte-CarloSimulation)1119.xls             170.0 KB
| 87.VaR(HistoricalSimulation)1119.xls             109.0 KB
| 86.VaR(Delta-NormalMethod)1119.xls             97.5 KB
| 84.HighYieldBondModel-ABusinessModelApproach1122.xls             160.0 KB
| 82Mortgage-Backed Securities V3.xls             166.0 KB
| 81Convertible Bond V3.xls             143.0 KB
| 79.FreeCashFlowDiscountModel1204.xls             28.5 KB
| 78.MyersGrowthOptionModel1117.xls             35.0 KB
| 78.BusinessModel1117.xls             50.0 KB
| 77. Miller and Modigliani Theory.xls             50.0 KB
| 76. OBrien MMDA Model 1107.xls             92.0 KB
| 73. SPDA.xls             81.5 KB
| 72Ho-Singer Model V3.xls             141.0 KB
| 72.IO&PO1127.xls             54.5 KB
| 72. Prepayment Model.xls             110.0 KB
| 71Credit Default Swap V3.xls             401.0 KB
| 68.Merton'sStructuralModel1117.xls             62.5 KB
| 66. Jarrow-Lando-Turnbull Model.xls             23.5 KB
| 65. Jarrow-Turnbull Model.xls             28.0 KB
| 64.GeskeModel1018.xls             61.5 KB
| 63.Fisher Model.xls             52.5 KB
| 62Sinking Fund Bond V3.xls             211.0 KB
| 62.AmericanOptionModel1112.xls             54.5 KB
| 61Callable Bond V3.xls             310.0 KB
| 61. Kim-Ramaswamy-Sundaresan Model 1029.xls             43.5 KB
| 60. Pyle model.xls             58.5 KB
| 59. Altmans Z Score.xls             53.0 KB
| 58.Convexity1206.xls             30.5 KB
| 57.TransitionMatrix1020.xls             29.0 KB
| 56.CallableBondPricingby2-FactorHo-LeeModel1128.xls             80.5 KB
| 55Swaption Model V3.xls             208.0 KB
| 55.Double-UpSinkingFundBondModel1129.xls             61.0 KB
| 54. n-Factor Lattice Model 1207.xls             31.5 KB
| 53Ho-Lee Model V3.xls             114.0 KB
| 52Vasicek Model V3.xls             138.0 KB
| 52.OptionAdjustedSpread1128.xls             52.0 KB
| 51Cox-Ingersoll-Ross Model V3.xls             154.0 KB
| 51.KeyRateDuration1206.xls             56.5 KB
| 50.ModifiedDuration1206.xls             29.0 KB
| 49.InstallmentOption1115.xls             35.5 KB
| 48.Chooser CompoundChooserandStraddle1114.xls             38.0 KB
| 46.AsianOption1114.xls             28.0 KB
| 45.BarrierOption1114.xls             27.0 KB
| 44Swap Model V3.xls             195.0 KB
| 43Dollar Duration V3.xls             119.0 KB
| 43.BermudaOption1114.xls             26.5 KB
| 41Effective Duration V3.xls             168.0 KB
| 41.PortfolioDuration1206.xls             28.0 KB
| 39.OptiononFuturesContract1204.xls             62.0 KB
| 38.OptiononFowardContract1204.xls             63.0 KB
| 37.DynamicHedging1202.xls             67.0 KB
| 36.BondOption1201.xls             62.0 KB
| 35.InterestRateSpreadOption1203.xls             71.5 KB
| 34.ConstantMaturitySwapModel1202.xls             67.0 KB
| 33Digital Option V3.xls             173.0 KB
| 33.InterestRateFuturesPrice1202.xls             60.5 KB
| 32Compound Option V3.xls             125.0 KB
| 31American Stock Option V3.xls             238.0 KB
| 31.BlackModel-Cap&Floor1120.xls             40.0 KB
| 29.BlackModel-FuturesOption1120.xls             25.0 KB
| 24Risk-neutral and Market Lattices V3.xls             77.5 KB
| 24. Black-Karasinski Model 1227.xls             40.0 KB
| 23Black-Scholes Model V3.xls             631.0 KB
| 23. Hull-White Model.xls             64.0 KB
| 22.n-FactorHo-LeeModel1127.xls             79.0 KB
| 21. Extended Ho-Lee Model (revised) 1220.xls             59.5 KB
| 18. Black-Derman-Toy Model.xls             97.5 KB
| 17.Brennan-SchwartzModel1207.xls             44.5 KB
| 13.LittermanandScheinkmanmodel1006.xls             42.0 KB
| 12CAPM V3.xls             286.0 KB
| 127. Risk Adjusted Return On Capital Model (revised) 1221.xls             56.5 KB
| 11Diversification_V3.xls             428.0 KB
| 08. Bond Model 0926.xls             38.0 KB
| 04. Capital Market Line 1002.xls             68.0 KB
| 01.DiscountedCashFlowModel0926.xls             24.5 KB
|+金融工程模型             9.1 MB
|  Employee Stock Option Model.xls              30.0 KB
|  Brace-Gatarek-Musiela- Jamsidian Model.xls              48.5 KB
|  applications.doc              26.5 KB
|  a132.SwapRateData05.xls              59.5 KB
|  a131.TreasuriesData05.xls              57.0 KB
|  a128.ReturnOnRiskAdjustedCapital(RORAC)Model1122.xls              17.0 KB
|  a126. Bond Model.xls              33.5 KB
|  a114pricing #1a.xls              40.5 KB
|  a113Actuarial Mathematics #3 - Annual Premium Life Insurance.xls              50.0 KB
|  a112Actuarial Mathematics #2 - Single Premium Immediate Annuity.xls              39.5 KB
|  a111Actuarial Mathematics #1 - Single Premium Life Insurance.xls              42.5 KB
|  a101.ForwardInductionvs.BackwardSubstitution1119.xls              40.5 KB
|  a100.TotalReturnSwapModel1122.xls              509.0 KB
|  99.Radon-NikodymDerivative.xls              91.5 KB
|  98.ChangeofNumeraire.xls              78.0 KB
|  97.ForwardMeasure.xls              87.5 KB
|  96.RiskBasedCapitalModel1122.xls              47.5 KB
|  95. Risk Based Capital Model 1122.xls              47.0 KB
|  94.InterestRateParityModel1022.xls              18.5 KB
|  93.Garman-KohlhagenModel1022.xls              48.5 KB
|  92.BackTesting1119.xls              147.0 KB
|  91.CreditVaR1119.xls              27.5 KB
|  90.ExtremeValueTheory1119.xls              130.0 KB
|  88.VaR(Monte-CarloSimulation)1119.xls              170.0 KB
|  87.VaR(HistoricalSimulation)1119.xls              109.0 KB
|  86.VaR(Delta-NormalMethod)1119.xls              97.5 KB
|  84.HighYieldBondModel-ABusinessModelApproach1122.xls              160.0 KB
|  82Mortgage-Backed Securities V3.xls              166.0 KB
|  81Convertible Bond V3.xls              143.0 KB
|  79.FreeCashFlowDiscountModel1204.xls              28.5 KB
|  78.MyersGrowthOptionModel1117.xls              35.0 KB
|  78.BusinessModel1117.xls              50.0 KB
|  77. Miller and Modigliani Theory.xls              50.0 KB
|  76. OBrien MMDA Model 1107.xls              92.0 KB
|  73. SPDA.xls              81.5 KB
|  72Ho-Singer Model V3.xls              141.0 KB
|  72.IO&PO1127.xls              54.5 KB
|  72. Prepayment Model.xls              110.0 KB
|  71Credit Default Swap V3.xls              401.0 KB
|  68.Merton'sStructuralModel1117.xls              62.5 KB
|  66. Jarrow-Lando-Turnbull Model.xls              23.5 KB
|  65. Jarrow-Turnbull Model.xls              28.0 KB
|  64.GeskeModel1018.xls              61.5 KB
|  63.Fisher Model.xls              52.5 KB
|  62Sinking Fund Bond V3.xls              211.0 KB
|  62.AmericanOptionModel1112.xls              54.5 KB
|  61Callable Bond V3.xls              310.0 KB
|  61. Kim-Ramaswamy-Sundaresan Model 1029.xls              43.5 KB
|  60. Pyle model.xls              58.5 KB
|  59. Altmans Z Score.xls              53.0 KB
|  58.Convexity1206.xls              30.5 KB
|  57.TransitionMatrix1020.xls              29.0 KB
|  56.CallableBondPricingby2-FactorHo-LeeModel1128.xls              80.5 KB
|  55Swaption Model V3.xls              208.0 KB
|  55.Double-UpSinkingFundBondModel1129.xls              61.0 KB
|  54. n-Factor Lattice Model 1207.xls              31.5 KB
|  53Ho-Lee Model V3.xls              114.0 KB
|  52Vasicek Model V3.xls              138.0 KB
|  52.OptionAdjustedSpread1128.xls              52.0 KB
|  51Cox-Ingersoll-Ross Model V3.xls              154.0 KB
|  51.KeyRateDuration1206.xls              56.5 KB
|  50.ModifiedDuration1206.xls              29.0 KB
|  49.InstallmentOption1115.xls              35.5 KB
|  48.Chooser CompoundChooserandStraddle1114.xls              38.0 KB
|  46.AsianOption1114.xls              28.0 KB
|  45.BarrierOption1114.xls              27.0 KB
|  44Swap Model V3.xls              195.0 KB
|  43Dollar Duration V3.xls              119.0 KB
|  43.BermudaOption1114.xls              26.5 KB
|  41Effective Duration V3.xls              168.0 KB
|  41.PortfolioDuration1206.xls              28.0 KB
|  39.OptiononFuturesContract1204.xls              62.0 KB
|  38.OptiononFowardContract1204.xls              63.0 KB
|  37.DynamicHedging1202.xls              67.0 KB
|  36.BondOption1201.xls              62.0 KB
|  35.InterestRateSpreadOption1203.xls              71.5 KB
|  34.ConstantMaturitySwapModel1202.xls              67.0 KB
|  33Digital Option V3.xls              173.0 KB
|  33.InterestRateFuturesPrice1202.xls              60.5 KB
|  32Compound Option V3.xls              125.0 KB
|  31American Stock Option V3.xls              238.0 KB
|  31.BlackModel-Cap&Floor1120.xls              40.0 KB
|  29.BlackModel-FuturesOption1120.xls              25.0 KB
|  24Risk-neutral and Market Lattices V3.xls              77.5 KB
|  24. Black-Karasinski Model 1227.xls              40.0 KB
|  23Black-Scholes Model V3.xls              631.0 KB
|  23. Hull-White Model.xls              64.0 KB
|  22.n-FactorHo-LeeModel1127.xls              79.0 KB
|  21. Extended Ho-Lee Model (revised) 1220.xls              59.5 KB
|  18. Black-Derman-Toy Model.xls              97.5 KB
|  17.Brennan-SchwartzModel1207.xls              44.5 KB
|  13.LittermanandScheinkmanmodel1006.xls              42.0 KB
|  12CAPM V3.xls              286.0 KB
|  127. Risk Adjusted Return On Capital Model (revised) 1221.xls              56.5 KB
|  11Diversification_V3.xls              428.0 KB
|  08. Bond Model 0926.xls              38.0 KB
|  04. Capital Market Line 1002.xls              68.0 KB
|  01.DiscountedCashFlowModel0926.xls              24.5 KB
+金工            29.5 MB
+用所选项目新建的文件夹             29.5 MB
   第一章 基本概念.pdf              1.1 MB
   第五章 无套利定价原理.pdf              18.9 MB
   第四章 买空卖空.pdf              6.4 MB
   第三章 金融工程师的概念性工具.pdf              849.0 KB
   第七章 期权交易市场.pdf              700.0 KB
   第六章 期货交易市场.pdf              484.0 KB
   第二章 金融工程.pdf              763.0 KB
   第八章 互换交易市场.pdf              313.0 KB
   《金融工程》期末复习.pdf              59.0 KB