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DSGE模型讨论之七——最简单的DSGE模型的Dynare模拟和MLE，Bayesian估计
rastila
2012-4-9 16:30:48
zhdefei 发表于 2012-4-9 16:01
运行出来的完整信息如下：
Configuring Dynare ...
[mex] Generalized QZ.
我没法帮你找出具体的错误，因为这需要对你模型的逻辑非常熟悉。你自己再自己读一下论文，同时看有那些变量根据理论是需要定为predetermined或者是nonpredetermined。模型的推导如果有错误也会导致模型解不出来，如果时间下标有任何错误，模型都会不稳定或者爆掉。
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micli
2012-4-9 16:37:45
路过了的说
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zhdefei
2012-4-9 18:02:20
rastila 发表于 2012-4-9 16:24
你把下面的程序到.mod里，你自己跑一遍看。
var  c1 c2 y l1  w1  l2 w2 x b1 b2 h1 h2 pi r q A d ;
v ...
We denote the
markup of fina over intermediate goods as x
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zhdefei
2012-4-9 18:16:01
steady state.jpg shcok process.jpg model2.jpg model1.jpg rastila 发表于 2012-4-9 16:29
我没法帮你找出具体的错误，因为这需要对你模型的逻辑非常熟悉。需要你自己再自己读一下论文，同时看有那 ...
code.txt
大小:(1.52 KB)

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The error message as follows:
There are 5 eigenvalue(s) larger than 1 in modulus
for 4 forward-looking variable(s)

The rank conditions ISN'T verified!

??? Error using ==> print_info at 40
Blanchard Kahn conditions are not satisfied: no stable equilibrium
Error in ==> stoch_simul at 71
    print_info(info, options_.noprint);
Error in ==> doctor at 264
info = stoch_simul(var_list_);
Error in ==> dynare at 120
evalin('base',fname) ;
Thank you!



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mj2012
2012-4-9 18:48:30
没有稳定解说明模型有问题，而不是软件使用不当或程序不对。
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mj2012
2012-4-9 19:15:20
大概看了一下程序，没仔细看，命名很乱，如有x，又有xx，等等，而在dynare中，对变量重复命名的是有特定含义的，用户手册第20页：
where repeating a letter for a variable means di fference from steady state.
建议把这些名字改了再试，然后再检查一下时间下标有无错误。
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firevenus
2012-4-9 21:11:08
终于又出神作了。
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wusehust
2012-4-9 21:48:15
在贝叶斯估计时，冲击的个数与观测值的个数一定要相等吗？
好像观测值的个数小于冲击的个数也可以吧！
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hch6137
2012-4-9 22:21:39
想学习一下，谢谢楼主
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robert_jia
2012-4-9 22:50:00
牛人啊，学习！
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红楼结社
2012-4-9 23:30:28
哈哈，牛逼人啊！
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红楼结社
2012-4-9 23:39:55
学习啊
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yjsun
2012-4-10 00:47:37
楼主又牛又热心 持续关注中
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rastila
2012-4-10 00:54:30
zhdefei 发表于 2012-4-9 18:16
The error message as follows:
There are 5 eigenvalue(s) larger than 1 in modulu ...
如果你愿意的，请传原文上来。只看linearised system，我看不太出来其中的逻辑。
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zhdefei
2012-4-10 09:56:33
mj2012 发表于 2012-4-9 19:15
大概看了一下程序，没仔细看，命名很乱，如有x，又有xx，等等，而在dynare中，对变量重复命名的是有特定含义 ...
xx表示大写的x(X),而x表示变量！谢谢指点
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mj2012
2012-4-11 17:27:35
zhdefei 发表于 2012-4-10 09:56
xx表示大写的x(X),而x表示变量！谢谢指点
虽然我不清楚你的程序问题在哪，但这样写我这样写担心dynare会乱掉，因为出现xx、rr这样的变量dynare可能会将它当成变量xx，也可以当成变量x、r与均衡值的偏离。这样命名不是好的习惯。
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雷颖慧lei
2012-4-12 01:48:45
厉害呀 谢谢
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rootxmy
2012-4-13 00:09:06
kkkk
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econ@cityu
2012-4-14 13:57:47
从简单入手，然后直达前沿，这次的讲义确实很有用。
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zxlmailbox
2012-4-16 18:38:12
楼主，一直都在看你的帖子，觉得你在学术上有自己独特的见解，想请教你一个问题关于模型方面的，是否有多重均衡模型，短期与长期的结果不同，比如说企业方面。
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rastila
2012-4-16 20:37:41
zxlmailbox 发表于 2012-4-16 18:38
楼主，一直都在看你的帖子，觉得你在学术上有自己独特的见解，想请教你一个问题关于模型方面的，是否有多重 ...
感谢对我的关注。多重均衡首先是个数学问题，因为差分方程组的解只有三类：无穷多解，单一解，无解。但无法出现两个解或者是三个解的情况。

但你问的问题很好，让你能够深入探索下去。
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zhangxiaozhang
2012-4-24 22:02:46
kankan
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Lizmc
2012-4-25 03:51:58
我也來看看吧
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rastila
2012-4-28 05:29:53
mj2012 发表于 2012-4-7 21:58
谢谢老师，对比了一下文件，出错在这里：
stoch_simul(periods=900,order=1,irf=40,drop=400,nograph) y x ...
你把calibrate的初值设定为
beta=0.3;
rho=0.9;
然后用
stoch_simul(periods=900,order=1, irf=40,drop=400,aim_solver) y x;
看在你电脑上能跑出结果不，上次结果是矩阵维度塌下来了。一般都是因为transition equation除了问题，需要重新calibrate。

最后你同时估计两个参数
varobs y x;
estimated_params;
rho, normal_pdf, 0.7, 0.2;
beta, normal_pdf, 0.7, 0.2;
end;

end;
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mj2012
2012-4-28 06:15:38
rastila 发表于 2012-4-28 05:29
你把calibrate的初值设定为
beta=0.3;
rho=0.9;
还是那样的错误。
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rastila
2012-4-28 13:21:34
mj2012 发表于 2012-4-28 06:15
还是那样的错误。
我把整个程序复制在这里，这个在我不同的电脑上已经检验过了，是正常的
var x y;
varexo e u;

parameters rho beta;
beta=0.3;
rho=0.9;
model(linear);
y=beta*y(+1)+x+u;
x=rho*x(-1)+e;
end;

shocks;
var e; stderr 0.1;
var u; stderr 0.1;
end;


stoch_simul(periods=900, order=1,irf=40,aim_solver) y x;

save Simul_data y x;

varobs y x;
estimated_params;
rho, normal_pdf, 0.7, 0.2;
beta, normal_pdf, 0.7, 0.2;
end;


estimation(datafile=Simul_data,mh_replic=200,mh_nblocks=2,  order=1) y x;








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rastila
2012-4-28 13:41:34
mj2012 发表于 2012-4-28 06:15
还是那样的错误。
部分图形结果如下，分别是prior-posterior, smoothed shocks, historical and smoothed variables
LRE_pri_po.jpg
smoothed shocks.jpg
his_and_smoothed var.jpg

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mj2012
2012-4-28 16:01:27
rastila 发表于 2012-4-28 13:21
我把整个程序复制在这里，这个在我不同的电脑上已经检验过了，是正常的
var x y;
varexo e u;
您提供的这个程序是正确的，把您的程序和我的比较了一下，通过逐步试验，错误原因在这里：
estimation(datafile=Simul_data,prefilter=1,mh_replic=200,mode_compute=1,mh_nblocks=2,  order=1) y x;

看了一下手册，
13. mode compute=INTEGER: speci es the optimizer for the mode computation.
0: the mode isn't computed. mode le must be speci ed
1: uses Matlab fmincon (see the Reference Manual to set options for this command).
2: uses Lester Ingber's Adaptive Simulated Annealing.
3: uses Matlab fminunc.
4 (default): uses Chris Sim's csminwel.

在不用aimsover时，mode compute=1或2都不行，但用3和4可以，这个函数应该是用来求似然函数最大值的吧？
而在用aimsolver时，model computer=1、2和3都不行，但4可以。
请问：从metroplis-hasting算法来看，是不是只要模型存在稳态就应该能估计出一个值来？


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rastila
2012-4-28 19:20:28
mj2012 发表于 2012-4-28 16:01
您提供的这个程序是正确的，把您的程序和我的比较了一下，通过逐步试验，错误原因在这里：
estimation(d ...
不一定。能不能估计出来值这是个非常复杂的事情。

这完全联系到我们如何parameterisation的问题，参数设置表面上看起来是影响BK条件，这是个非常肤浅的认识，实际上影响远比这个深，参数的变化会影响Kalman filter的循环型。一旦在循环过程作发现Hessian matrix或者是covariance matrix非常接近singularity，会破坏掉系统的平衡。后面和他们相乘后的矩阵得到的矩阵也会呈现singularity。然后算法会自动停在某个非mode的点上，同时整个程序就会停下来。

你如果有注意的话，mode_compute=6是“抗震”能力非常强的算法，不像其他算法那样脆弱。如果其他算法弄不出来的情况，我们往往会用6，但是仍然很少有人用。就是因为这是个暴力算法跟真正的optimization routine构造完全不同，非常没有效率，我试过一个18个方程的DSGE，8个shocks，2000 periods，8条马尔科夫链，分别长度为20万，估计12个参数。我笔记本电脑用了11多小时才跑完。



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waveland
2012-5-1 07:17:16
请问楼主是用什么软件做的估计和模拟啊？
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