老师的意思是指这个k(+1)=delta*i+(1-delta)*k难道和k=delta*i(-1)+(1-delta)*k(-1)这两个式子在dynare里面是代表不同的意思么？一个意思是本期的值可以预测+1期，后面的这个式子是指本期的k只是有上期的k值来决定？

这完全是两回事。

可以参考这个：
http://www.dynare.org/documentation-and-support/examples
其中的文件rbc.pdf有对模型求解的说明，线性化是用来求解析解的。
而在他们提供的rbc_cooley.mod文件中，模型是未经线性化的，直接输入原始公式，由dynare来完成。这样减少了出错的可能。

这个模型的解析解确实有两个解，一个是稳定的，另一个则不稳定。主要看你选择怎样的参数了。

谢谢，，我会认真的学习的~

这是我按上次的rbc模型做的
var y c k i l z g ex f ms r;
varexo e_z e_g e_f e_ms e_ex;

parameters beta psi delta alpha rho_z rho_ms rho_g rho_f rho_ex eta_f eta_g k2 h2;

%----------------------------------------------------------------
% 2. Calibration
%----------------------------------------------------------------

alpha   = 0.355;
beta    = 0.991;
delta   = 0.05;
psi     = 2;
rho_z     = 0.95;  
sigma   = (0.007/(1-alpha));
rho_ms = 0.97;
rho_f =0.67;
rho_ex=0.673;
rho_g=0.67;
eta_f=2;
eta_g=0.7;
k2=0.1;
h2=0.02;
%----------------------------------------------------------------
% 3. Model
%----------------------------------------------------------------

model;
  (1/c) = beta*(1/c(+1))*(1+alpha*(k^(alpha-1))*(exp(z(+1))*l(+1))^(1-alpha)-delta);
  psi*c/(1-l) = (1-alpha)*(k(-1)^alpha)*(exp(z)^(1-alpha))*(l^(-alpha));
  y+ms-ms(-1)=c+i+g+ex;
  y = (k(-1)^alpha)*(exp(z)*l)^(1-alpha);
  i = k-(1-delta)*k(-1);
  ms=rho_ms*ms(-1)+eta_g*e_g+eta_f*e_f+e_ms;
  ms=k2*y-h2*r;
  z = rho_z*z(-1)+e_z;
  g = rho_g*g(-1)+e_g;
  f = rho_f*f(-1)+e_f;
  ex = rho_ex*ex(-1)+e_ex;
end;

%----------------------------------------------------------------
% 4. Computation
%----------------------------------------------------------------

initval;
  k = 5;
  c = 0.6;
  l = 0.3;
  z = 0;
  r=0.04;
  e_z = 0;
  e_f =0;
  e_g=0;
  e_ex=0;
end;

shocks;
var e_z = sigma^2;
var e_g = sigma^2;
var e_f= sigma^2;
var e_ex= sigma^2;
end;

steady;

stoch_simul(hp_filter = 1600, order=1,periods=20000);

varobs f ms ex c;

estimated_params;
beta, beta_pdf, 0.99, 0.002;
alpha, beta_pdf, 0.355, 0.002;
delta, beta_pdf, 0.05, 0.002;
rho_z, normal_pdf, 0.95, 0.002;
psi,gamma_pdf, 2, 0.002;
rho_ms, beta_pdf, 0.97 , 0.002;
rho_f, beta_pdf, 0.7, 0.002;
rho_ex, beta_pdf, 0.7, 0.002;
rho_g, beta_pdf, 0.7, 0.002;
eta_f, normal_pdf, 2 , 0.05;
eta_g, normal_pdf, 0.7, 0.002;
k2, normal_pdf, 0.1, 0.002;
h2, gamma_pdf, 0.02,0.05;
end;

estimation(datafile=ccc) f ms ex c;

ccc.xls
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tekuai5602 发表于 2012-5-29 19:14
上面我完整的mod和数据，结论我觉得还行，但是接下去想做estimation时候，就出现问题了，模型应该没有问题了，我的参数赋值是不是还是有问题啊，后来进行下去就还出现了海塞矩阵负数，rastila老师说是因为估计的参数太多了，信息不够来identify所有的参数我的时间序列数据使用的是hp滤波后的社会消费品总额c、外汇储备额f、净出口ex和货币供给量ms

老师您看一下我的模型，在上面一楼，我好像回复错了。。

我又看了一下你的模型，似乎你提供的数据不够。显然，几个自回归变量的参数可以估计，如rho_f,eta_f,我把其他参数都注释掉后，只保留这两个，没有出现问题，但长时间不出结果。
从方程来看，可能还需要再提供Y等数据。
以上只是我个人意见，我也在学习，在这个方面也是学生，仅供参考。如有不当，还请rastila老师指正。

我的思路是思考问题时不考虑方程的复杂性，仅考虑方程之间变量的关系，若已知某个变量，根据方程是否能确定其他变量，若有把握，如自回归变量，可考虑估计，若没有把握，先不估计，简化模型，找数据再试试。

对，我之前也遇到了这样的问题，他说icouldn't get a valid initial value in100 trials  然后就叫输入enter a new value，输入什么都不行，没有下文了

rastila,我是初学的，请你教一个问题，dynare运行的结果如下，包括了2阶的系数。。。是不是它用的是二阶逼近，我们一般用的对数线性化后就只有一阶变量吧？

POLICY AND TRANSITION FUNCTIONS
                                       y               c               k               a               h               b
Constant                    1.080953        0.803479       11.083988               0        0.291870               0
(correction)                0.000270       -0.000113        0.000383               0        0.000114               0
k(-1)                       0.005358        0.038542        0.941817               0       -0.012547               0
a(-1)                       1.836717        0.424583        1.419062        0.950000        0.341715        0.025000
b(-1)                       0.837086       -0.318740        1.419062        0.025000        0.341715        0.950000
e                           1.911522        0.456074        1.455448        1.000000        0.350477               0
u                           0.830840       -0.347518        1.455448               0        0.350477        1.000000
k(-1),k(-1)                -0.000693       -0.000620       -0.000072               0        0.000640               0
a(-1),k(-1)                 0.031013        0.011201        0.018983               0       -0.005454               0
a(-1),a(-1)                 1.354840        0.198327        1.191903               0        0.113219               0
b(-1),k(-1)                 0.026057       -0.024450        0.018983               0       -0.005454               0
b(-1),a(-1)                 1.010716        0.003915        2.383805               0        0.226438               0
b(-1),b(-1)                 0.118206        0.149375        1.191903               0        0.113219               0
e,e                         1.473867        0.220058        1.253809               0        0.119100               0
u,e                         1.036212       -0.015958        2.507619               0        0.238199               0
u,u                         0.102686        0.165780        1.253809               0        0.119100               0
k(-1),e                     0.031946        0.012476        0.019470               0       -0.005594               0
k(-1),u                     0.026588       -0.026065        0.019470               0       -0.005594               0
a(-1),e                     2.826253        0.417711        2.444928               0        0.232244               0
a(-1),u                     0.989536       -0.006871        2.444928               0        0.232244               0
b(-1),e                     1.058095       -0.004158        2.444928               0        0.232244               0
b(-1),u                     0.221009        0.314583        2.444928               0        0.232244               0

只要你没有明确指示Dynare做一阶，它自己就会做二阶，特别是当你的模型是nonlinear的时候。常规的模型不需要做二阶，你把命令写成:stoch_simul(periods=200, order=1)

谢谢指教！

老师，群组里不知道怎么没法上传，我只能把xls文件传到这个板块来了C是社会消费品零售总额，y是产出，ms是货币供应量，ex净出口，gZF支出，f外汇储备额

不是所有数据都要HP，不同数据有不同处理方式，要看情况。这个在时间序列课程里面你应该学过了。

楼主好人啊~~

老师有时间可以搞个图形识别的帖子，教下我们模型得出来的数据和图形应该怎么去看，然后如何针对它来修改模型

我照着同样的命令run，出错却是
??? Error using ==> union
Too many input arguments.

Error in ==> dynare_estimation_init at 212
k2 = union(var_obs_index',[dr.nstatic+1:dr.nstatic+dr.npred]',
'rows');

Error in ==> dynare_estimation_1 at 37
  [data,rawdata,xparam1] = dynare_estimation_init(var_list_);

Error in ==> dynare_estimation at 62
    dynare_estimation_1(var_list,varargin{:});

Error in ==> simple3 at 113
dynare_estimation(var_list_);

Error in ==> dynare at 120
evalin('base',fname) ;

>> 经常会出现这个：
??? Error using ==> union
Too many input arguments.

谢谢楼主

学习学习

太感谢楼主了！

多谢分享

老师您好，当出现错误：“Error in AIM: aimcode=4 : Aim: too few big roots.”这是什么意思，应该如何修改。

不要用AiM算法。如果还有问题，一般都是BK条件不满足。

非常感谢老师的指点。

kankan

论坛怎么还需要流量费啊

学习

为什么我运行这个程序的时候总是出现这样的提示？
The expression to the left of the equals sign is not a valid target for an assignment.

楼主好，我能看懂理论推导部分，但为什么运行下面附带的程序的时候就出不来结果呢？

你好，请问这个程序要输入数据吗？