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论坛 金融投资论坛 六区 保险精算与风险管理 CAA、SOA精算师等考证版
2012-4-12 17:33:56
时过夏末 发表于 2012-4-12 15:01
我现在上班,待会晚上回去看下,尽量做出来
还有6和29题,麻烦你了~
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2012-4-12 20:45:51
第29题:
Fv=0.5*(1+3.6%-3.1%)(1+9%)【第一次分红】+0.5*(1+3.6%-3.1%)*(1+4.2%-3.8%)【第二次分红】+11.70/[(1+3.1%)*(1+3.8%)]【卖出股票所得收入,除去通货膨胀】
再有Pv*(1+r)^2=Fv  即可算得实际年收益率!


在此请教大家第10题,B-S公式计算期权如何解?
O(∩_∩)O谢谢
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2012-4-12 20:53:20
再请教----19题如何做解??多谢哈
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2012-4-12 20:56:37
GZ_2013 发表于 2012-4-12 20:45
第29题:
Fv=0.5*(1+3.6%-3.1%)(1+9%)【第一次分红】+0.5*(1+3.6%-3.1%)*(1+4.2%-3.8%)【第二次分红 ...
10题

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2012-4-12 20:57:31
GZ_2013 发表于 2012-4-12 20:53
再请教----19题如何做解??多谢哈
求解
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19题

19题

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2012-4-12 20:59:32
yf0524 发表于 2012-4-12 17:33
还有6和29题,麻烦你了~
第29题:
Fv=0.5*(1+3.6%-3.1%)(1+9%)【第一次分红】+0.5*(1+3.6%-3.1%)*(1+4.2%-3.8%)【第二次分红】+11.70/[(1+3.1%)*(1+3.8%)]【卖出股票所得收入,除去通货膨胀】
再有Pv*(1+r)^2=Fv  即可算得实际年收益率!


在此请教大家第10、19题,B-S公式计算期权如何解?
O(∩_∩)O谢谢
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2012-4-12 21:44:34
GZ_2013 发表于 2012-4-12 20:59
第29题:
Fv=0.5*(1+3.6%-3.1%)(1+9%)【第一次分红】+0.5*(1+3.6%-3.1%)*(1+4.2%-3.8%)【第二次分 ...
第10题我也问过,他们说缺少St的条件,没法算,至于19,角标1/12表示的是t嘛。。。解一个三次方程,然后还要微分后求分数,好麻烦,没做出来。
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2012-4-12 21:47:44
yf0524 发表于 2012-4-12 17:33
还有6和29题,麻烦你了~
第6题问题错了,应该是t时刻的价值ft,你应该就回了把
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2012-4-12 22:01:23
能否讲解一下22题和38题啊  
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2012-4-12 23:38:09
annipig 发表于 2012-4-12 21:47
第6题问题错了,应该是t时刻的价值ft,你应该就回了把
嗯,现在明白了
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2012-4-12 23:39:44
时过夏末 发表于 2012-4-11 23:16
27、28、30题
我终于把整个题完整的over了。。。虽然不是特别的精确,这次是最接近答案的一次了,到了3位小数了
按照公司赔偿额的期望等于保险费用,求出d,d^2-20d+40=0
然后分别求两种情况下 的E(U(X)),over。。。。确实积分积来积去很烦人的说 。。。。
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2012-4-13 08:44:40
annipig 发表于 2012-4-12 21:44
第10题我也问过,他们说缺少St的条件,没法算,至于19,角标1/12表示的是t嘛。。。解一个三次方程,然后还 ...
谢谢   19题会了  呵呵
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2012-4-13 09:23:38
annipig 发表于 2012-4-12 12:47
列个方程组吧,
c0=x1*s0+x2
c(u)=x1*s(u)+x2*exp(rt)
多谢了
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2012-4-13 12:24:42
annipig 发表于 2012-4-12 23:39
我终于把整个题完整的over了。。。虽然不是特别的精确,这次是最接近答案的一次了,到了3位小数了
按照公 ...
原来如此~经你提示我一下就明白了~
不过还是想吐槽一下,这试题的计算量太大了。。
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2012-4-13 16:56:08
第28题是A6非寿险的内容,应先求出最优保险(超赔损失保险)的免赔额d=2.254。在A6书上121页定理3-4.
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2012-4-14 18:24:19
支持
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2012-4-14 19:40:36
28题刚刚搞出来。有点复杂。
d是根据那个3来算的:
E(L-d)+ = 3  -> d^2 -20d +40=0 d=2.254
其中L服从u(0,10)

保前期望效用=Eu(10-L)=1.638这个好算
保后期望效应=Eu(7-L1)=1.78789
其中:
L1 = d if L > d
L1 = L if L < d
然后就是积分。
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2012-8-9 09:47:02
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2012-8-9 21:22:01
thanks
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2012-9-14 13:54:30
36题算出他的方差等于0即可
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2012-9-14 13:56:47
27题书上有个例题吧书上有的,另外30题,书上的207页最上面的那个公式带进去就可以了,德尔塔=1%
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2012-9-14 13:58:49
27题书上52页,例题3-6,按照第一个小问的方式做就对了
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2012-9-14 20:11:22
好难啊~~
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2012-10-3 22:54:14
HAH ..上次的考完了,oh yeah
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2012-10-10 01:11:59
问下19题有什么好方法么
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2012-10-12 20:47:06
36题比例错了  答案不对
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2013-3-28 21:47:42
22题里没有无风险复利的具体值,这个该怎么算
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2013-4-4 23:19:29
楼主,会18,22,38,39的题吗?求解答!谢谢!
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2014-7-3 20:28:57
谢谢分享
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