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             上市公司权益资本成本相关研究是近年来研究的热点方向之一，企业权益资本成本可以用于金融学和企业经济等领域的研究，并在各类顶级刊物中频繁出现。附件内为由本人及所在课题组自用整理、严谨测度、多重校验的2001-2023上市公司权益资本成本、股权融资成本数据大合集，3大经典模型！包括无风险利率、市场风险溢价、风险评价系数Beta、分析师预测文件、个股回报率文件、股利支付率等非常详细的原始数据，以及基于CAPM、PEG、MPEG三大模型测算的上市公司权益资本成本的3大测度指标，累计涵盖6.1w+观测值数量，5500+样本企业，已整理好的面板数据格式可直接用于回归分析！一个数据集将上市公司权益资本成本研究所需数据所需数据一网打尽，极具研究价值！

            本数据集经过多次校验，由本人及所在课题组自用整理并提供售后咨询服务，欢迎大家私信交流！   

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【温馨提示】本人及所在团队致力于向大家分享高质量、科学准确的科研数据，长期以来好评如潮，数据质量有目共睹。近期发现论坛上出现部分账号倒卖本账号分享的原创数据，甚至连数据介绍文案都原封不动抄袭，查重率100%，实在令人不齿（在此就不一一点名，我们将保留追究其责任的权利。连文案都要抄袭，数据质量如何令人信服？）。作为论坛首批原创数据分享者，我们深知一份好数据对学术研究的重要性，我们在论坛此唯一账号，其他类似账号均为假冒，请大家注意甄别，其他渠道购买将无法获得质量保证与售后服务，批量购买欢迎私信联系，可享受优惠。

               附件内所有文件均包括xlsx、dta格式面板数据，无偿赠送您非常详细的参考文献原文（均为来自C刊的高被引文献！！）、非常详细的stata指标测算全过程参考代码、原始数据（包括手工收集整理的上市公司无风险利率、市场风险溢价、风险评价系数Beta、分析师预测文件、个股回报率文件、股利支付率等非常详细的原始数据，指标构建所需的各个变量都可直接查到，指标来源有依据，充分保证数据真实性、准确性，绝对不同于市面上其他粗制滥造数据！！）以及2023更新版本上市公司年度信息！本数据集适用于所有涉及上市公司权益资本成本方向的实证研究与理论分析，更是非常适合在此基础上进行拓展研究！

            本数据集来源正规，由我手动收集、整理，与同门多次核对，观测值数量全面，市面上的上市公司权益资本成本相关数据，年份较短（大部分只到2022年），还有人用插值法拟合，错误值太多，本数据集更新至2023年，观测值无误差，亲测效果良好，不含拟合处理，均为来自数据库的原始数据！

附件内容简介：
1、2001-2023上市公司权益资本成本数据（CAPM模型）：包括无风险利率、市场风险溢价、风险评价系数Beta等非常详细的原始数据，以及基于CAPM模型测算的上市公司权益资本成本的最终测度指标，累计涵盖6.1w+观测值数量，5500+样本企业，已整理好的面板数据格式可直接用于回归分析，极具研究价值！

（附件内包括非常详细的stata指标测算参考代码、参考文献原文、原始数据文件，可逐一核验准确性，大家可放心数据质量！）

指标测度方法：参考C刊文献做法，基于CAPM模型测算企业权益资本成本：

模型中的rf为无风险利率，采用某年一年期定期存款的加权平均利率作为替代，权数为天数，2000-2009年的加权结果分别为：2.25%、2.25%、2.02%、1.98%、2.03%、2.25%、2.35%、3.21%、3.93%、2.25%。原始数据取自中国人民银行官方网站。β直接取自色诺芬数据库。由于分年度估算资本成本的过程中很多年份出现了rM<0的情况，导致最终计算出的资本成本有大量的负值，最终放弃了采用实际的风险溢价作为预期风险溢价的做法。rM-rf采用Damodaran对于中国2000～2009年市场风险溢价的估算数据6.46%、6.46%、6.54%、6.17%、6.19%、6.00%、6.11%、5.84%、7.10%、5.85%。

2、2001-2023上市公司权益资本成本数据（PEG模型）：包括分析师预测文件、个股回报率文件、EPS2、EPS1、年收盘价等非常详细的原始数据，以及基于PEG模型测算的上市公司权益资本成本的最终测度指标，累计涵盖3.2w+观测值数量，4800+样本企业，已整理好的面板数据格式可直接用于回归分析，极具研究价值！

（附件内包括非常详细的stata指标测算参考代码、参考文献原文、原始数据文件，可逐一核验准确性，大家可放心数据质量！）

指标测度方法：有研究指出，事后资本成本（CAPM）估计的标准误差比较高，往往非常不准确，事前资本成本GLS模型在中国资本市场上的估计权益资本的可靠性不如PEG。并且，在PEG模型中分析师预测的每股收益数据比较容易取得，因此，使用PEH型来计算权益资本成本，计算公式如下：

其中，epst+1和eps t+2分别为t+1和t+2期分析师预测的每股收益均值，Pt为第t期期末的每股价格。

3、2001-2023上市公司权益资本成本数据（MPEG模型）：包括股利支付率、分析师预测数据、每股收益等非常详细的原始数据，以及基于MPEG模型测算的上市公司权益资本成本的最终测度指标，累计涵盖3.1w+观测值数量，4700+样本企业，已整理好的面板数据格式可直接用于回归分析，极具研究价值！

（附件内包括非常详细的stata指标测算参考代码、参考文献原文、原始数据文件，可逐一核验准确性，大家可放心数据质量！）

指标测度方法：该模型假设在预测的有限期内，非正常收益增长率的期望变化率非零。该模型最大优点是：对股利政策没有其他的限定，能更好地解释单个企业的预期收益和风险。MPEG公式表达如下：

其中，rMPEG表示权益资本成本，EPS2、EPS1和P0分别表示分析师预测未来一年的每股收益、分析师预测未来两年的每股收益和年初的股票收盘价。dps1表示下一期的每股股利，本文采用dps1=EPS1*δ计算，其中：δ表示过去三年的平均股利支付率。当EPS2大于等于EPS1时，上式有两个实根，采用正值实根。

篇幅限制无法展示详细的指标体系说明，如有疑惑可私信我，我将及时回复！

4、2001-2023上市公司权益资本成本原始数据：包括无风险利率、市场风险溢价、风险评价系数Beta、分析师预测文件、个股回报率文件、股利支付率等非常详细的原始数据，指标构建所需的各个变量都可直接查到，指标来源有依据，充分保证数据真实性、准确性！

5、无偿赠送！2000-2023年更新版本的上市公司年度基本信息，包括上市公司所属行业及代码、法定代表人、成立日期、上市日期、经营范围、主营业务、注册地址、注册资本、所在省份、所在地级市、行业名称、行业代码等39+变量，可与上市公司数据进行匹配，适用范围广泛！（市价超30元+！）

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数据来源：上市公司数据库途径手动整理而成，本数据集为课题组自用数据，经过我和同门师兄妹多次人工审核、校对；同时，数据的处理过程也咨询了我的导师，请大家放心使用，承诺良心数据！

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            目前我应用经济学博士在读，如您有更具体的数据需求，请私信我详细说明，如有数据定制需求，可直接私信，我将秉持着严谨、科学的研究态度为您提供满意的数据服务。本团队所分享数据均为承诺售后服务的，所有论坛私信都会及时回复，您在使用本数据集的过程中有任何疑问可随时联系，帮助大家到满意为止！如有任何疑问，欢迎私信沟通，恭候您的数据需求！