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2020-07-11

投资者关注度




计算说明


      对于投资者关注指标,使用盈余公告前30天交易日的平均换手率来表示:


102002d9hykfy7u9gg9lll.png




      其中:turnover表示股票 i 在 t 日的换手率,IA 表示股票 i 的投资者关注程度。


参考文献

权小锋, 吴世农. 投资者关注、盈余公告效应与管理层公告择机[J]. 金融研究, 2010, 000(011):P.90-107.


数据处理说明


  • 原始数据包含1990-2019年数据(dta格式),本文以 2000-2019 年公布度盈余公告的沪深A股上市公司为研究样本(包括一季度报、中报、三季度报、年报,具体需要哪几年的可以根据需求在代码中修改
  • 样本未经过筛选金融行业、ST或PT类上市公司,具体根据自己需要筛选,可以从结果直接筛选
  • 代码格式:do文件(Stata14/15/16),需要安装包可以到该贴下载: 下载地址



结果说明
报告类型 - 1=第一季度季报,2=中报,3=第三季度季报,4=年报
TIM截图20200710235703.jpg


缩尾后描述性统计
TIM截图20200710235643.jpg

附件下载

TIM截图20200711000012.jpg





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2020-7-12 16:09:18
momingqimiao7 发表于 2020-7-11 14:43
上市公司常用数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据(更新至2019年)
楼主,我需要股价波动的数据需要买哪篇文章中的
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2020-7-12 16:20:25
小鸟慢飞 发表于 2020-7-12 16:09
楼主,我需要股价波动的数据需要买哪篇文章中的
你需要的股价波动具体是怎么定义的?
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2020-7-12 17:49:31
momingqimiao7 发表于 2020-7-12 16:20
你需要的股价波动具体是怎么定义的?
就是股票日收率的标准差或者方差来计算,再就是用年化日收益率的标准差
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2020-7-12 18:09:36
小鸟慢飞 发表于 2020-7-12 17:49
就是股票日收率的标准差或者方差来计算,再就是用年化日收益率的标准差
好的, 这个可以算一下,还没有现成算好的,需要的话可以加qq925351077
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2020-7-12 20:16:49
momingqimiao7 发表于 2020-7-12 18:09
好的, 这个可以算一下,还没有现成算好的,需要的话可以加qq925351077
嗯嗯,已加
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