期权基本知识介绍
1（单选题）
客户4月时,买入1手7月豆粕期权
3000 PUT@101,
手续费10, 6/7
为期权到期日
,客户未做任何平仓
,到期日7月豆粕结算价为
3020,
请问这个客户的这笔持仓结果如何
?收盘时,交易所将自动行权
此客户这笔最大亏损为
-(101*10)-10=-1020(
亏损)这客户结算后
,整笔最大亏损为
-1010+(3000-3020)*10-15=-1225
元这客户结算后
,整笔最大亏损为
-1010+(3020-3000)*10-15=-825
元2（单选题）
Sell call
加上sell
put的跨式或宽跨式组合
,是属于获利有限
,风险较大的策略
?正确错误3（单选题）
”标的价格每变动一单位
,期权价格之变动数”
,以上这段话是期权价值的影响因素的哪一项
?Gamma(
γ)Delta(
δ)Vega(
υ)Theta(
θ)Rho(
ρ)4（单选题）
卖出1个低执行价格的看涨期权
,同时买入两个同一执行价格（中间执行价格）的看涨期权
,再卖出1个高执行价格的看涨期权可以构成一个何种策略
?蝶式买权多头差价
蝶式买权空头差价 ...