连老师您好！

请教以下问题：

1. 如何解决模型中的遗漏变量问题？ 除了使用IV估计方法外，能否找到遗漏的变量？R2作为一个模型的指标之一，可以接受的大小区间是多少？

2. 同一类问题实证模型中，不同的学者选取控制变量的个数和变量都不完全一样，选取控制变量有什么方法或标准？

3. 国外一些期刊（如JF、RFS、AR等）及国内的一些期刊（如经济研究、会计研究等）的论文实证研究中的变量在一般的数据库里面没有（事实上，一些数据库如锐思、CCER、GTA也有一些明显的BUGs），如政治关联、媒体关注、人力资本等变量的测度，作者往往会说从网站或公告等等手动获取，读者又往往难以获取他们研究的数据。那么，如何保证手动搜集数据的质量？在手动搜集数据时有没有简洁快速的方法（如从财务报表或公告中获取数据库中没有的数据）？

不好意思，似乎我的问题较多。

谢谢！

话说前两天还上他课跟他聊天来着呢

y=b+b1x1+bx2+control  variable
x1 与x2的偏相关系数为0.863，在1%水平下显著，共线性较强，能否将二者同时放到回归方程中，有什么后果

您好，请问老师，在对面板数据进行相关数据处理时，可以存在如下情况吗，即变量相关性分析中因变量和主要关注自变量之间的相关系数（皮尔逊相关系数）为正，而多元线性回归分析中回归系数却显著为负。因为处理的是面板数据，其在进行相关性检验时并没有考虑到数据的组间和组内差异，这时，相关性分析中的相关系数可信吗？stata中有没有专门针对面板数据进行相关性分析的命令呢？

2012年暑假是否能在北京或者上海再组织STATA论文现场班呢？谢谢

连教授您好！
         非常荣幸有这个机会向您请教。我的问题是：目前在金融领域比较研究比较多的就是关于量化投资这块领域，您给我们介绍一下中国目前在该领域的研究状况、和国外的比较程度以及量化投资的主流计量模型都有哪些? 要是打算以后从事该方面的研究，我应该从哪些方面入手？或者说应该具备哪些基本功？
          谢谢人大经济论坛和连教授您给我们提供这样一个学习的平台，非常感谢！

顶下先

连老师，您好！请问用STATA10.0操作SYS-GMM估计时，前定变量和内生变量的设定对结果影响大不？还有用GMM估计对样本数量有无一定要求？先谢过老师

暑期北京有，欢迎报名参加

连老师，同样的数据我用xtdpdsys和xtabond2做系统GMM回归，为什么结果不一样呢？我应该相信哪个呢？而且发现xtabond2做系统GMM回归的Sargan检验很容易过度拒绝，相应的Hansen J则更不容易拒绝。这怎么处理呢？谢谢

连老师您好！

看到大家提问不够热烈，机会难得，再请教两个问题：

1. 当同一研究问题有不同的模型，如何选取？

  如 盈余管理实证研究中有多个计量模型（JONES，1991；Dechow,1995; Kothari, 2005; Raman & Shahrur,2008等等 ），当模型计算结果一致时，则可同时选用（苏冬蔚，经济研究，2010）或任意选取都不影响结论是理想的。但是，问题是如果不同的模型计算出结论不一致时怎么办？

  此问题扩展到一般情况：如果经典模型估计与预期不一致，应该怀疑模型选择还是数据质量的问题呢？

2. 当前大多数论文研究内容较多，计算复杂且作者原始数据难以获取使得研究难以重复。在整个研究过程中往往详细计算过程未加详细说明。问题是在计算过程中如何保证模型设定的准确性？如事件研究法中正常收益的估计，盈余管理中参数估计（在分年度、行业回归是往往R2很小，且t统计量并非完全显著）。如何处理这种情况？

  谢谢连老师！谢谢主持人！

  预祝 访谈举办成功！  

现在的计量软件种类繁复，老师能不能讲一下各个软件的特点，以及每个软件大概适用于什么样类型的研究，谢谢。。。

连老师，能不能具体讲讲用stata做事件研究法中的心得与经验。我在具体做的时候数据匹配和筛选常会出现一些问题，有些命令并不管用。并且算出的异常收益率经常不显著异于0。看国外文献该方法很多是应用于法律方面的，由于专业背景对法与金融有些兴趣，也很想了解一下具体是怎么应用的。谢谢！

请问老师，当今我国银行有没有潜在危机，如何进行我国国有银行的流动性风险控制，谢谢。

连老师您好：我这里有几个问题一直思考了很久，也查了很多资料，想向您咨询一下：
1 poolability test 是不是 为 pooled ols 检验的，与面板固定效应，随机效应的无关？
   怎么在stata中实现poolability test 呢？
2 已知面板具有异质性，感觉应该采用用固定效应，但hausman 检验则表示应该用随机效应，
   并且固定效应回归结果很差。 我的数据 有108个国家，每个国家的情况感觉有差异的

3 xtreg 回归结果中有 within between overall的 R^2 , 请问对于随机效应模型，应该关注哪个R^2呢？

4 PVAR的滞后阶数是用AIC准则确定吗？有没有面板的AIC准则程序呢？怎么在stata里实现呢？

对您崇拜已久，迫切期待您的回复！

为什么把我的提问删了啊？

连老师您好：非常感谢您能在线为我们传到授业解惑！想请教您一下：

面板各个单元单独回归，各解释不显著（或少数几个单元显著，但是多数不显著），而面板按照固定效应模型回归，则各个解释变量都有显著的影响，这样的结果有意义吗？

是不是当各个单元单独回归时结果也显著，面板回归显著采用意义呢？

问题可能较弱智，谢谢您！

连老师您好：
请问面板数据一定要做单位根检验吗？  感觉若等式右边不含有被解释变量的滞后项的话，这样做没有必要。面板数据可以通过去时间效应和固定效应消除趋势性的影响。您的看法是？

谢谢您！