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x谢谢，我的DSGE入门，你是我的第一导师

膜拜了

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本文来自: 人大经济论坛 计量经济学与统计 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=1257258

下来看看

学习中

请问楼主，注意到估计中用到的通货膨胀pi乘以4，如果按照模型价格本来就是季度价格，乘以4不是恢复到年度价格？pi带不带时间下标？

好高深，mark之

这么繁琐 头都大了 呵呵

刚入门还不是太懂

陈老师只是对数据进行了对数处理和HP滤波处理，没有进行季节调整吗？一般数据一般要经过价格平减、季节调整、HP滤波，请问这三个步骤的顺序是怎么样的呢？ 有些论文是先平减，然后再季节调整，最后HP滤波，是不是这样的呢？文中也有没有对利率进行HP滤波处理呢？

支持

好帖~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

很不错啊，看了点，谢谢！

认真学习下

好资料，谢谢分享！

谢谢

数据文件居然要贵宾才能下载，唉！

祝新年快乐！事事顺利！
向您请教个问题：DSGE家庭效用贴现beita的计算，如平均利率为4.63%，则主观贴现率为0.99，是怎么算的呢？
谢谢您！正在初学DSGE，希望得到您的帮助。

thank you for sharing, this is amazing for starters

Thank you as well. Hopefully it could bring you through some shortcuts.

支持！

唉,学的都还给老师了,汗颜啊

very good

学习了

请教楼主，firm中的公式推导结果NKPC里有MCt，怎么在程序里就成了Yt,参数也变了，本人初学者，不太懂呀

楼主你好，

请问，如果我想用DSGE模型做monetary policy news shock vs. surprise shock对中国经济波动的贡献率
模型就用gali的benchmark model, 然后模型中stochastic的部分只出现在taylor rule 的部分
也就是说 i=a*y+b*pi+v
v服从一个AR(1) v=rho*v(-1)+eps(-4)+eta
其中eps是news shock，eta是surprise shock

observable variable只有y

数据处理是把GDP经过价格平减 季节调整 HP滤波 然后take log

estimation和simulation完看IRF进行比较，然后根据variance decomposition 算贡献率

这样子可以吗？有没有什么地方是错的，或者有没有什么特别明显的stupid mistake？

谢谢了

非常期待能得到回复

你在第5页求解(14)式的时候犯了逻辑错误。

第(2)式不是定义的，是结果。第(13)式应该不能直接得出来，你说从上面推出，但是没有看到从哪里得到。

(2)是求(14)的过程，所以不能在得出(14)式之后再反向带入(2)式得到价格P_t。