V跳过程引论
5.1 Poission过程
计数过程定义 称一个随机过程      是一个计数过程(point process),若N(t) 满足:
1) N(t)取非负整数值；
4）若s<t,则 N(t)-N(s)等于区间(s,t] 中“事件”发生的次数.
5.1.1 Poission过程的定义
背景:考虑在时间间隔(0,t]中某保险公司收到的某类保险的理赔次数N(t),它是一个计数过程.此类过程有如下特点:(1)零初值性：N（0）=0；(4)独立增量性：在不同的时间区段内的理赔次数彼此独立；(3)平稳增量性:在同样长的时间区段内理赔次数的概率规律是一样的;(4)普通性:在非常短的时间区段Δt内的理赔次数几乎不可能超过1次,且发生1次理赔的概率近似与 Δt成正比.