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2012.05.19 FRM 一级真题回忆整合版（一共77题）大家顶起来呀！

2012-5-22 10:00:48

23. 當利率變動和期貨價格呈現"正相關"時,持有期貨者相對於遠期契約持有者來說是比較有利的,因為當利率上升時,期貨能夠因為有Mark-to-market的機能將資金從期貨部位取出,再投入其他利率高的金融工具中,而當利率走貶時,期貨多頭者能夠去金融市場上面借到比較便宜的資金來彌補其損失;此時,相對於遠期契約,期貨價格是較高的!!

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2012-5-22 15:29:07

蓝晖香草发表于 2012-5-20 19:04
主要是American put的价格高于european的吧，BS变形之后应该可以用于forward定价，个人意见，未必对，而且 ...

好奇怪的理論喔，只有一兩期American put

當然不適用BS模型，但是把期間切的很短，二項是會趨近於BS模型，當然American put其實也可以用BS計算，這個寫程式去算就算的出來了，兩個模型算出的American put訂價會很接近，所以我選Forward

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2012-5-22 15:35:23

krithy 发表于 2012-5-22 09:39
楼主记忆力好好！！！有的题竟然一点印象都没有了。。。
还有上面这道题我咋记得好像是future price i ...

23. 當利率變動和期貨價格呈現"正相關"時,持有期貨者相對於遠期契約持有者來說是比較有利的,因為當利率上升時,期貨能夠因為有Mark-to-market的機能將資金從期貨部位取出,再投入其他利率高的金融工具中,而當利率走貶時,期貨多頭者能夠去金融市場上面借到比較便宜的資金來彌補其損失;此時,相對於遠期契約,期貨價格是較高的!!

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2012-11-7 00:22:06

thanks

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2012-12-5 21:03:36

我是十一月才考的，有好几道原题的感觉，谢谢楼主！！

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2013-1-2 14:25:39

583004464 发表于 2012-12-5 21:03
我是十一月才考的，有好几道原题的感觉，谢谢楼主！！

客气，加油，今晚就要出成绩啦

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2013-3-14 00:21:09

good

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2014-2-24 23:37:37

记忆力真不错

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2014-2-25 00:46:33

围观

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2014-2-25 10:24:04

辛苦了，多谢分享

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2014-2-25 15:03:44

感谢楼主分享

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2014-5-8 16:33:06

谢谢分享

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2017-4-10 13:06:01

我只想说，记忆之王呀

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2018-1-1 18:31:43

谢谢分享

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