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2012-6-8 09:28:27
支持大牛
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2012-6-8 09:53:10
给力!
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2012-6-8 10:26:05
顶一下!
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2012-6-8 10:29:15
希望能看到教授对大家问题的精彩解答,感谢楼主为此类公益活动的辛勤付出!
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2012-6-8 11:36:26
高等计量经济学与计量经济学、空间计量经济学有什么区别?为什么这样叫?应用计量经济学做什么啊?
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2012-6-8 11:40:24
支持楼主
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2012-6-8 13:46:06
请问叶老师:copula模型通常都用哪些软件可以实现?
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2012-6-8 14:06:08
学习
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2012-6-8 14:44:54
支持导师!大牛
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2012-6-8 14:56:21
顶。。。。叶五一。。。。。。。。。。
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2012-6-8 15:05:16
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:34
坛友shortsale:能否解释,什么是高等计量经济学?此课程的目的是什么?国外许多博士用的教科书也没有用“高 ...
国外有很多不用“高等”,但是他们有的会用“advanced”,这个我是见过的。
我们的高等,指的是本科阶段没有系统接触过,或者没有涉及的,不在于内容有多深。
我的研究成果主要是风险度量,基本上没有做“计量”方面的研究。但是由于各种原因,这门课还是我在上。上课中会结合比较多的统计方法。
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2012-6-8 15:06:10
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:34
坛友reduce_fat:教授好,我本科是用英语读的经济专业。大四时曾上过初级计量学,当时我们老师教我们分析( ...
说句实话,这个问题,我也没有好的办法,这两个变量如果相关性真的很大的话,就没有好的办法。你可以尝试先对变量进行变换,例如box-cox变换,然后再做。
可以参考我老板以前的一篇文章:缪柏其,宁静,肖婕,戴小莉,评估数据的统计分析与修正,中国科学技术大学学报,2002,32(1),56-61
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2012-6-8 15:07:05
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:34
坛友bashe2013:教授:您好!
学生关注的比较多的是成长性企业的融资问题,尤其是像传统型可转债和分离式 ...
这个问题,我实在是不能回答,不好意思!
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2012-6-8 15:07:57
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友ameny:请问如何检验系统GMM的工具变量是否有效?系统GMM和一阶差分GMM的工具变量有什么区别,二者的有 ...
这个问题,我也回答不了,因为我没有专门做GMM,所以就不是很熟悉你的问题。
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2012-6-8 15:08:39
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友chengzhifu2013:教授好!
    楼上有谈到从行为金融学理论是视角解析转债的,并且似乎主要是基于投资 ...
行为金融方面的东西,需要有针对性的研究,我没有涉及到,所以不敢贸然回答。
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2012-6-8 15:09:35
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友hbhjhf:计量经济学分阶教学,思路很好,但国内实践起来问题多多,
个人感觉:本科与研究生阶段的计量 ...
因为,在我们学校,都是我一个讲本科和研究生的计量,所以就好协调多了。
本科,就跟一般的高校一样,时间宽裕就多讲点,否则就少讲点。
研究生,我一般用5课时左右回顾本科计量(外校考来的很多没学过),然后讲解本科没有涉及的内容,我们用的是自己的教案(缪柏其教授指导确定),马上准备形成教材出版。

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2012-6-8 15:10:44
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友317792209:叶老师,您好。既然您研究计量经济学这么深入,那晚辈斗胆向您请教:1.请问您能不能用Eview ...
1.这个问题可能只能自己解决,现在的程序都是研究生自己写。如果eviews不熟,可以尝试其他的语言。我也从来没有用eviews编过程序。
2.这个是一个很好的问题,因为做统计的、做计量的和做经济学的思路不一致,做经济学的,只注重显著性,而不在意拟合优度等。其实显著性检验的t检验,也是基于正态假定的(误差项),但是一般都不去验证。当然,我不是很赞成这种做法,有时需要严谨些,需要验证。
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2012-6-8 15:11:06
叶老师您好:请问协整分析最多能涉及多少个变量,一般情况是多少?时间序列的多元分析指的是不是协整分析?
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2012-6-8 15:12:38
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友shadoubudongq:叶老师,您好!我学过中级计量经济学,学的也不是很深,不知道这个与您所研究的高等计量 ...
我讲授的高等计量经济学,是指本科没讲的,或者很少讲的内容。
一般的计量,用eviews解决很方便,也有这方面的教材参考,没记错的话,高铁梅老师、易丹辉老师都有相关的专著。但是高等的,有时候需要自己编程解决,因为,一些新的模型或者估计方法,没有现成的程序,我一般用R或者matlab软件。
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2012-6-8 15:14:16
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友liujianfang:叶教授,您好,请问下,金融中的数学统计计算出来的数据,究竟误差有多大,为什么很多情况 ...
所有的模型都不是万能的,但是像GARCH等经典模型,几乎对所有的收益率数据都是合适的。
其他一些模型,对有些数据可能是不适应的,也就是不同的数据需要寻找不同的模型在,这也就是咱们做研究的用武之地,如果给定数据,都有现成的模型,就不需要就发掘新的模型了,发掘新的模型,给出相应的估计方法、检验方法,这样就能给出一些较好的结果。

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2012-6-8 15:15:26
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:36
坛友安未央:叶老师,您好,谢谢您来帮助我们解答问题,我有几个小问题向您请教。
1、关于工具变量法,请问 ...
这是一个网友回答的:你问的第一个问题我曾经也纠结了很久,我来回答一下吧。工具变量方法的第一阶段是是内生解释变量z对工具变量z1,z2和其他所有的外生解释变量进行回归。理由是:如果在第一阶段的回归中舍弃其他外生解释变量的话,这些解释变量就进入了第一阶段回归方程中的随机扰动项;如果工具变量z1,z2同这些外生解释变量相关的话,在第一阶段的回归中就会存在工具变量z1,z2和随机扰动项相关(即内生性)。

这个回答是很恰当的,前提是Z与外生变量相关,或者说外生变量前面的系数显著。如果系数不显著,就只需要对z1,z2进行回归了。
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2012-6-8 15:20:18
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:36
坛友安未央:叶老师,您好,谢谢您来帮助我们解答问题,我有几个小问题向您请教。
1、关于工具变量法,请问 ...
分位点回归,是一种比较新的方法,该模型分析的某变量的分位点与解释变量之间的关系。
传统的线性回归模型是指均值与解释变量之间的关系。这就是两者之间的区别。
风险度量VaR本身就是一个分位点,可以分析该分位点与其他变量之间的关系,我曾经做过这方面的研究。
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2012-6-8 15:21:07
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:36
坛友whenudance:叶老师,您教授课程有一项是——商业银行业务与经营(本科)
请问您认为本土银行与外资银 ...
本土银行,包袱大,以前帮一些企业背了些包袱,最近有所好转。另外就是创新能力弱,主营收入还是存贷款,涉及衍生品能力较差。
未来银行业的格局这些大的问题,可能只有温总理,周小川行长说的才算权威,呵呵。
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2012-6-8 15:21:54
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:36
坛友dingdingdang123:为什么叫高级?有初级、中级的区分标准吗?
还有,在之前进行的一项线性回归研究分析 ...
这个问题,我前面有回答。我们的高等,指的是本科阶段没有系统接触过,或者没有涉及的,不在于内容有多深。
S曲线,U型曲线是比较常见和解释的。微观经济学中有很多这种现象,可以结合进行解释。类似于生产函数等。
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2012-6-8 15:23:22
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:45
坛友phill:国内资本市场的资产波动率,采用何种计量模型较为合适?
固定收益市场,包括信用债和含权债的风 ...
关于资产波动率,不同的有不同的方法,GARCH、EWMA等,甚至基于高频的已实现波动率都可以适应。
关于信用风险度量,进行研究缺乏的就是数据,我基本上没有涉及这方面的研究。只是略懂一些信用风险度量的方法。
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2012-6-8 15:24:09
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2012-6-8 15:24:40
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:46
坛友wzd286137263:叶老师您好,我学东西的时候喜欢比较系统的 去学。学计量就是一遍遍的去啃大部头,但是最 ...
如果你今后想读博士或者当老师,可能需要系统的去学,但是光凭自己看书,可能效果不会很好,因为很多方法,没有亲自尝试过,很难掌握。我当年读研究生的时候,缪柏其教授开了很多讨论班,带着我们读了很多计量、统计方面的书,对我来说,我的基础就是那个时候打下的。
如果你是读硕士,则掌握最基础的计量方法,然后结合不同的问题,寻找合适的方法,然后重点研究这些方法,你的问题就可以解决。

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2012-6-8 15:25:12
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:46
坛友cglee:1.似乎卢卡斯说过,国外经济学博士数学要具备数学专业硕士的水平。对经济学科班出身的学生,似乎 ...
我当年读研究生的时候,缪柏其教授开了很多讨论班,带着我们读了很多计量、统计方面的书,对我来说,我的基础就是那个时候打下的。
国内很多计量的教材都可以,李子奈老师的、庞浩老师的都可以。我们学校本科基本上用这两本教材。
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2012-6-8 15:25:54
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坛友cglee:1.似乎卢卡斯说过,国外经济学博士数学要具备数学专业硕士的水平。对经济学科班出身的学生,似乎 ...
我们的高等,指的是本科阶段没有系统接触过,或者没有涉及的,不在于内容有多深。
初级水平,说句实话很难在核心期刊上发表,尤其是像《管理科学学报》等管理科学与工程期刊。但是经济类期刊,只要你的想法好,就没有问题。
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2012-6-8 15:26:39
资料狂人 发表于 2012-6-7 15:46
坛友jane-reality:教授你好,我在自学计量经济学,古拉扎蒂的计量基础,为什么他的书中没有见stata ,evie ...
他的书中没有,可以借鉴其他的参考书。国内很多这方面的书。
异方差校正,主要就是加权最小二乘方法,前提是找到异方差的变化函数。
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