安未央 发表于 2012-6-11 14:55 
老师,您好,我最近看论文的时候看到很多论文都在使用蒙特卡洛模拟以及自助法进行模拟运算,对于这两种方法 ...
蒙特卡洛模拟的前提要求是分布函数是已经知到的,在系统模型过于复杂而导致不便于精确计算的情况下可通过蒙特卡洛模拟得到可接受精度的预测值。自助法和蒙特卡洛模拟类似,区别在于自助法可以采用重抽样技术重复抽样,故在小样本情况下也可以使用。
蒙特卡洛模拟是在分布函数已知的条件下,直接通过产生相应随机数来估算目标值,避免了推导计算过程。自助法可采用重复抽样技术抽样,故也适用于小样本条件下。
蒙特卡洛模拟和自助法的限制条件:首先,蒙特卡洛模拟要求模型中的分布函数是已知的;其次,蒙特卡洛模拟的的基本思想是大数定律,这就要求有一定量的模拟次数,故对计算机的速度和容量有一定要求;再次,蒙特卡洛模拟要求人员有一定的编程功底。自助法虽然在小样本条件下适用,但是样本容量还是有要求,不能过小。
常用来做蒙特卡洛模拟以及自助法的统计软件有Matlab和R,推荐适用Matlab