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章上峰博士（统计学，数量经济学）在线访谈活动预提问
改革同步
2012-6-13 09:40:02
章老师您好，有一个问题向您请教！
关于模型回归后的拟合优度问题，伍德里奇（2003）说在横截面数据中，研究者不用过多的关注这个指标。而沃森和斯托克（2010）的书上又讲，如果拟合优度低，至少说明自变量只能解释因变量的一个很小的部分。
我个人感觉这两本书都没错，我想了解一下，关于拟合优度的问题，在计量理论上有没有一个大家都认可的说法？到底这个拟合优度要不要关注？
谢谢！
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guanglovefeng
2012-6-13 09:46:14
章教授您好，我现在在写一篇论文，是金融发展与经济增长的关系，也找到了相关的数据，想问问您我如何来做计量的模型，如何构建和分析，才能让我的论文更具有说服力，谢谢！
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guanglovefeng
2012-6-13 09:54:31
guanglovefeng 发表于 2012-6-13 09:46
章教授您好，我现在在写一篇论文，是金融发展与经济增长的关系，也找到了相关的数据，想问问您我如何来做计 ...
谢谢楼主，奖励太丰厚了，鼓励大家积极发言
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moonstarpursuit
2012-6-13 10:10:12
真的是年轻有为啊
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资料狂人
2012-6-13 10:13:07
guanglovefeng 发表于 2012-6-13 09:54
谢谢楼主，奖励太丰厚了，鼓励大家积极发言
一直看您有积极参与
希望持续关注
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ranhu
2012-6-13 10:53:50
高手啊
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石瑞
2012-6-13 11:18:12
那我要好好想想要问什么问题了
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huayuyang
2012-6-13 11:25:11
支持一下
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poweryhc
2012-6-13 11:29:20
好年轻啊
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caribbeaneaglet
2012-6-13 12:03:25
年轻哦~~
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迅电流光
2012-6-13 12:14:36
章教授：
       您好！
       在写实证分析时，很多时候计量结果和预期不符，我经常有种凑数的感觉，不断加入和减少解释变量，或者变换估计方法等，十分痛苦，有时候结果仍然不理想，这样是否合适，这种方式是否能写出好的文章？我们在写论文的时候，究竟该如何平衡计量和理论、预期之间关系？
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juanhuiye
2012-6-13 12:18:15
顶一下 牛人啊
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darwon
2012-6-13 12:18:26
章教授：
您好！现在论文已经计量泛滥化了，许多学者认为计量模型越做复杂越好发文章，不知你的观点是怎样的？此外，现在好的期刊上（在国外）计量模型许多就是ols，我们中国的计量导向是否存在问题？
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我叫地球仪
2012-6-13 12:22:10
    章博士您好！ 我是一名数学专业的本科生，但是对经济、金融很感兴趣。 毕业打算继续读研，我想请教一下，从数学转到经济学应该做一些怎么样的准备。还有就是数量经济学这个专业的发展前景如何，我想从事金融行业的工作，不知道这个专业有没有优势。
     您所在的研究所是否能招收硕士、博士？ 研究的方向有哪些？ 学术交流的机会多吗？
     水平有限，问题没有那么学术，希望章博士能解答。
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hhcccf
2012-6-13 12:50:26
校友顶一个
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周应龙
2012-6-13 13:38:28
您好，章教授，由于在校期间课程学习没有怎么认真，现在后悔了，在工作中有时候会要用到以前关于数量经济学的知识，但是现在回头学习时，总感觉学不通，感觉自己的学习方法有问题，请问教授您能不能给我一些相关的建议
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嵝猫睡觉哋鱼
2012-6-13 14:36:43
支持。。。
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hxw_0551
2012-6-13 15:25:09
我听说那边的数量经济和统计很牛啊，而且学生就业情况不错？不知道未来对学生的招生方面有什么样的规划？
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jintouzi
2012-6-13 16:10:33
统计学是什么
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guleijoy
2012-6-13 18:49:51
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sansan939983426
2012-6-13 19:27:02
您好，章教授，请问作为一名在校金融学生该如何将数量经济学这门课程学好？学好这门学科时侧重点是什么？是不是需要很高深的数学知识？如果是，作为非数学专业的我，是不是需要选学一些数学专业的课程？
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griffingrf
2012-6-13 21:25:21
章老师您好，请问工具变量（IV）和控制函数（CF）的方法在解决内生性问题上各有何优势劣势？
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pyqpinbo
2012-6-13 22:32:16
关注中，谢谢老师!
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hexingbangde
2012-6-13 23:02:26
章老师，
  在面板数据模型中，通常利用hausman检验对固定效应模型（FE）和随机效应模型（RE）进行选择。
  假如我现在利用中国31个省区的面板数据，那么按照固定效应模型与随机效应模型的经济理论来看，此时应该选择固定效应模型较为合适，因为此时仅仅是对样本自身进行分析，而不是想以样本结果对总体进行分析。
  但是，当我用hausman检验时，结果却不能拒绝原假设，即选择了随机效应模型。这时候就出现了矛盾。
请教老师是怎么看待这个问题？
  
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zhangleilei
2012-6-13 23:03:09
章教授：
  您好！
在生产函数的研究中，近年来变系数是较为流行和符合实际的一种方法。您对这一问题进行了深入的研究。在常见的估计变系数的方法中，状态空间和您使用的时变弹性的估计结果存在一定的差异。您所采用的时变弹性看起来效果更好一些。我想问咨询的一个问题是：是不是需要专门的编程程序来做时变弹性？在资本存量需估算的情况下，是不是资本存量估算的效果会影响最后的时变系数？谢谢。
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eaglestar
2012-6-13 23:24:47
章老师：
您好~我硕士是生物数学专业传染病动力学方向，记得当时在使用历年数据进行模型拟合的时候，要处理大量的数据，对模拟变量进行修正~~
而且最近似乎在生物统计学方面有了不少的发展，请问您一下，生物统计学更多的是侧重统计嘛？它未来的应用主要有哪些方面？
谢谢
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chxq03
2012-6-13 23:34:11
您好，章教授， 请问我们在做实证研究中，对于时间序列数据，例如CPI序列，经常需要去掉季节性进行分析，所以有的文章使用同比数据，有的学者则对原始数据运用X-12软件进行季节调整获得环比数据，这两组数据好似都是为了去掉季节性，但数据大小又存在显著区别。请问二者有何本质区别？实际中，我们该如何选择？谢谢。
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chxq03
2012-6-13 23:44:18
统计学和计量经济学的学习离不开软件，例如R、matlab、mathematic、spss、eviews、s-plus、sas、gauss、rats、stata等。老师总说让我们学好一到两个软件。请问章博士，面对眼花缭乱的统计分析软件，我们应该如何选择。这些常用的统计软件优缺点分别如何？
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singph
2012-6-14 15:35:22
您好，章教授，前阵写了篇关于monetary models of exchange rate determination的论文，用到了协整（虽然有超过一个解释变量，还是用了Engle-Granger两步法）。结果是含drift时，测试结果不支持monetary model；当去掉drift的时候，测试结果很支持monetary model。您认为，这个时候的drift是必要的吗？还是即使不含drift，这个测试仍然有价值？能不能稍微解释一下。谢谢！
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心蓝小辉
2012-6-14 20:18:53
发表于 2012-6-12 17:36:56 |只看该作者 章教授：
您好！我是一名流行病与卫生统计学的学生，流行病学是一门基础学科，是数学与统计、医学、分子生物学甚至社会学的综合，但是和统计学的相关数学原理和方法在其中很重要，现在的书很多介绍数学统计原理，可是我们对此要求并不高，而更多的是掌握方法和实际运用。目前市面上卫生统计学教材非常少，您能否推荐几本实用性较好的书呢？
谢谢

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