大家好，谢谢你们热情的提问，今天就到这儿啦，以后有问题我们再的交流。同时，欢迎你们到北京农学院经济管理学院来做客！

刘老师，您好，我在计量中学习中遇到了些困惑想请教您。
1，为什么我用OLS进行多元线性回归的时候，方程的可绝系数很高，但是系数的显著性很差，大部分都不显著，请问您这是什么原因啊？
2，如果面板数据中有个取值为0-1的虚拟变量而且是研究的主要变量，其取值不随时间变化，请问这时究竟该用固定效应还是随机效应啊？
谢谢刘老师

感谢刘老师的解答

感谢大家的积极参与

希望持续关注学者访谈
也可以给我们推荐你们的老师来参加哦

首先，谢谢刘教授的热心回复。

就是那个意思，当含有drift时，没有协整；当不含drift是，有协整关系。

当然最终我拿掉了drift，但是仍然保留了含有drift时的测试结果。还有有的老师说最好还是要有drift，您觉得呢？为什么？

Johansen的方法我试过，不太合适。特别地，您说的‘利用数据重新处理一下变量drift’，能不能说详细点，谢谢！

感谢楼主慷慨分享！