这不是抠人么有这么贵的么

想要，没钱

偶的神啊！这不是大白天打劫吗？
不过，资料的确很好，很需要这一份资料。
我很愿意被打劫，可是没有论坛币了哈！大哥哥，免费给我一份吧，
我的邮箱是zhailj007@126.com
谢谢您了，我真的很想看这一份资料。

GUI...........

真贵啊 谁会买呀

100个！疯了吧，虽说知识无价，你要了我的命算了

楼主，太不靠谱了。。这么贵

好贵啊。。。

也不介绍详细点，哪会有人买

这么贵！楼主也太黑了。

好奇里面是什么

玩信息不对称

GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY
Tim BOLLERSLEV*   1986文献，21页
也算是~~~~~~~值了~~~~~~~~

GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSKEDASTICITY
                          BY Tim BOLLERSLEV*   

University of California at San Diego, La Jolla, CA 92093, USA
Institute of Economics, University of Aarhus, Denmark
Received May 1985,  final version received February 1986

A  natural  generalization  of  the  ARCH  (Autoregressive  Conditional  Heteroskedastic)  process
introduced  in  Engle  (1982)  to  allow  for  past  conditional  variances  in  the  current  conditional variance  equation  is proposed.  Stationarity conditions and  autocorrelation  structure  for  this new class  of  parametric  models  are  derived.  Maximum  likelihood  estimation  and  testing  are  also considered.  Finally  an  empirical  example  relating  to  the  uncertainty  of  the  inflation  rate  is presented.

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1.  Introduction


While  conventional  time  series  and  econometric  models  operate  under  an assumption  of  constant  variance,  the  ARCH  (Autoregressive  Conditional Heteroskedastic)  process  introduced  in  Engle  (1982)  allows  the  conditional variance  to  change  over  time  as  a  function bf past  errors  leaving  the unconditional  variance  constant.


This  type of model behavior has  already proven  useful in modelling  several different  economic  phenomena.  In  Engle  (1982),  Engle  (1983)  and  Engle  and Kraft  (1983), models  for  the  inflation  rate  are constructed  recognizing  that  the uncertainty  of  inflation  tends  to  change  over  time.

In  Coulson  and  Robins (1985)  the  estimated  inflation  volatility  is  related  to  some key macroeconomic variables.  Models  for  the  term  structure  using  an  estimate  of  the  conditional variance  as a proxy for the risk premium  are given in Engle, Lilien and Robins (1985).  

The  same  idea  is  applied  to  the  foreign exchange market  in Domowitz and  Hakkio  (1985).  In Weiss  (1984)  ARMA  models  with  ARCH  errors  are found  to  be  successful  in  modelling  thirteen  different  U.S.  macroeconomic time  series.  Common  to  most  of  the  above  applications  however,  is  the introduction  of  a  rather  arbitrary  linear  declining  lag  structure……………………………………………………

太贵啦。。。

不是吧，英文的，I don’t know how to do!!