全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管文库(原现金交易版)
686 3
2025-05-22

季度常用控制变量


常用控制变量年度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-15164021-1-1.html



变量说明



变量

符号

变量定义

公司规模

Size

总资产的自然对数

资产负债率

Lev

总负债除以总资产

总资产净利润率

ROA

净利润/总资产平均余额

净资产收益率

ROE

净利润/股东权益平均余额

总资产周转率

ATO

营业收入/平均资产总额

现金比率

Cash

期末现金及现金等价物余额除以总资产

现金流比率

Cashflow

经营活动产生的现金流量净额除以总资产

应收账款占比

REC

应收账款净额与总资产的比值

存货占比

INV

存货净额与总资产的比值

固定资产占比

FIXED

固定资产净额与总资产比值

营业收入增长率

Growth

本年营业收入/上一年营业收入-1

是否亏损

Loss

当年净利润小于0取 1,否则取0

董事人数

Board

董事会人数取自然对数

独立董事比例

Indep

独立董事除以董事人数

两职合一

Dual

董事长与总经理是同一个人为1,否则为0

第一大股东持股比例

Top1

第一大股东持股数量/总股数

前五大股东持股比例

Top5

前五股东持股数量/总股数

前十大股东持股比例

Top10

前十股东持股数量/总股数

股权制衡度

Balance1

第二大股东持股比例除以第一大股东持股比例

股权制衡度

Balance2

第二到五位大股东持股比例的和除以第一大股东持股比例

账面市值比

BM

账面价值/总市值

托宾Q值

TobinQ

(流通股市值+非流通股股份数×每股净资产+负债账面值)/总资产

是否国有企业

SOE

国有控股企业取值为1,其他为0

上市年限

ListAge

ln(当年年份-上市年份+1)

公司成立年限

FirmAge

ln(当年年份-公司成立年份+1)

机构投资者持股比例

INST

机构投资者持股总数除以流通股本(年度)

管理层持股比例

Mshare

管理层持股数据除以总股本(年度)

管理费用率

Mfee

管理费用除以营业收入

大股东资金占用

Occupy

其他应收款除以总资产

是否四大

Big4

公司经由四大(普华永道、德勤、毕马威、安永)审计为1,否则为0。(年度)

审计意见

Opinion

若公司当年的财务报告被出具了标准审计意见,则取值为1,否则为0。(年度)

行业

Industry

证监会2012年行业分类,制造业取两位代码,其他行业用大类

年份

Year




数据说明



  • 数据区间:2000-2024年季度数据(注:股权性质、第一大股东持股比例从2003年开始)
  • 数据对象:全部A股,不包含已退市的上市公司,不包含上市以前的数据(具体也可以在代码里修改)
    复制代码

  • 数据格式:excel和dta格式, dta格式需要Stata 14/15/16/17/18版本打开,需要安装包可以到该贴下载: 下载地址


结果说明



数据截图 quarter对应的季度时间变量
QQ截图20250522162621.jpg

包含基础数据变量
QQ截图20250522171659.jpg


在Stata里已设置好标签,方便查看字段的意义
QQ截图20250522162350.jpg


各变量缺失情况(mdesc命令)

QQ截图20250522162907.jpg
各季度数据量
QQ截图20250522162401.jpg


剔除金融行业剔除ST类样本并缩尾后描述性统计(缩尾命令winsor2)
QQ截图20250522171612.jpg





附件下载



结果包括几个版本(满足不同人需求):
  • 版本1:未剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本,未做缩尾处理
  • 版本2:剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本,未做缩尾处理
  • 版本3:剔除金融行业、ST、*ST或PT上市公司样本,已做缩尾处理

数据均未剔除缺失值,选择自己需要的变量后再剔除缺失值


QQ截图20250522171438.jpg











经管之家:momingiqmiao7
欢迎关注,分享更多实用的数据,独家发布,严禁转载获利,转载必究,有任何问题在可以帖子下方回复,及时回复

批量购买可享优惠


关注帖子索引2023年】【帖子索引2022年】【帖子索引2021年】【使用常见问题点击查看更多帖子】【Stata软件下载】【Stata免费学习资料






二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2025-5-22 17:51:02
本数据源自上市公司权威数据库,由Stata软件整理得出,真实可靠可复现,多次人工校对确保数据的准确性,如何任何问题可联系本人(momingqimiao7)沟通!
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2025-5-24 18:09:13
数据名称数据链接更新至年份
年度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-14194746-1-1.html2024
季度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-15027113-1-1.html2024
月度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-14929856-1-1.html2024
股价崩盘风险扩展指数模型https://bbs.pinggu.org/thread-15027715-1-1.html2024
股价崩盘风险年报披露后365天https://bbs.pinggu.org/thread-15034472-1-1.html2024
年度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-14610834-1-1.html2024
季度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11810364-1-1.html2023
月度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html2023
当年5月至次年4月股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-15021552-1-1.html2024
羊群效应CSSD、CSADhttps://bbs.pinggu.org/thread-11758173-1-1.html2023
股价波动性https://bbs.pinggu.org/thread-11826862-1-1.html2023
流动性指标(换手率、Amihud、超额换手率)https://bbs.pinggu.org/thread-11704619-1-1.html2023
机构投资者羊群行为LSV模型https://bbs.pinggu.org/thread-11817085-1-1.html2023
Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-11730933-1-1.html2023
中国版Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-11730953-1-1.html2023
Fama-French五因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-11728371-1-1.html2023
年度特质波动率/月度特质波动率https://bbs.pinggu.org/thread-15132512-1-1.html2024
月度日均特质波动率和特质偏度https://bbs.pinggu.org/thread-11714781-1-1.html2023
优化的股票特质收益率https://bbs.pinggu.org/thread-14950075-1-1.html2024
月度股价崩盘事件https://bbs.pinggu.org/thread-15033145-1-1.html2024
大股东是否股权质押数据windhttps://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html2023
第一大股东是否股权质押数据https://bbs.pinggu.org/thread-11807773-1-1.html2024
融资融券数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-11512136-1-1.html2023
沪港通/深港通整理https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html2023
沪深300指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-11758212-1-1.html2023
中证500指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-11760371-1-1.html2023
环境不确定计算https://bbs.pinggu.org/thread-11809640-1-1.html2023
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )https://bbs.pinggu.org/thread-11809644-1-1.html2023
企业环境不确定https://bbs.pinggu.org/thread-14194779-1-1.html2023
企业风险承担Riskhttps://bbs.pinggu.org/thread-15021622-1-1.html2023
【股票收益率的波动】企业风险承担Riskhttps://bbs.pinggu.org/thread-11803111-1-1.html2023
机构投资者异质性https://bbs.pinggu.org/thread-11796496-1-1.html2023
压力敏感型和压力抵制型机构投资https://bbs.pinggu.org/thread-11803754-1-1.html2023
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例https://bbs.pinggu.org/thread-11810327-1-1.html2023
机构投资者持股数据https://bbs.pinggu.org/thread-11531395-1-1.html2023
市场调整法股票超额回报率https://bbs.pinggu.org/thread-11796486-1-1.html2023
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据https://bbs.pinggu.org/thread-15132504-1-1.html2024
机构投资者实地调研https://bbs.pinggu.org/thread-11842348-1-1.html2023
市场化指数推算至2023年  制度环境测度https://bbs.pinggu.org/thread-11798506-1-1.html2023
市场化指数细分指标https://bbs.pinggu.org/thread-11836718-1-1.html2023
市场化指数——要素市场的发育程度数据https://bbs.pinggu.org/thread-11836715-1-1.html2023
市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境https://bbs.pinggu.org/thread-11836720-1-1.html2023
股权性质是否国企(Wind)https://bbs.pinggu.org/thread-11779521-1-1.html2023
有效价差和相对有效价差  Roll模型https://bbs.pinggu.org/thread-11758194-1-1.html2023
多元化经营https://bbs.pinggu.org/thread-11807801-1-1.html2023
上市公司全要素生产率LP方法和OLS与固定效应https://bbs.pinggu.org/thread-11815736-1-1.html2023
上市公司全要素生产率OP方法https://bbs.pinggu.org/thread-11815754-1-1.html2023
上市公司全要素生产率OP方法-宋敏https://bbs.pinggu.org/thread-11815771-1-1.html2023
管理者过度自信https://bbs.pinggu.org/thread-11811014-1-1.html2023
CEO过度自信(持股变动)https://bbs.pinggu.org/thread-11811015-1-1.html2023
投资者关注度https://bbs.pinggu.org/thread-12283445-1-1.html2023
研发投入/研发支出数据https://bbs.pinggu.org/thread-11805786-1-1.html2023
研发操纵https://bbs.pinggu.org/thread-11818304-1-1.html2023
海外业务收入/海外销售收入https://bbs.pinggu.org/thread-11803101-1-1.html2023
产品市场集中度和竞争力赫芬达尔HHI指数和勒纳指数https://bbs.pinggu.org/thread-11817766-1-1.html2023
超额商誉https://bbs.pinggu.org/thread-11808934-1-1.html2023
地区市场公平竞争https://bbs.pinggu.org/thread-11817780-1-1.html2023
历史业绩预期差距https://bbs.pinggu.org/thread-13614224-1-1.html2023
业绩预告准确性和精确性https://bbs.pinggu.org/thread-11818320-1-1.html2023
分析师关注度https://bbs.pinggu.org/thread-11802638-1-1.html2023
战略差异度Strategy(王百强)https://bbs.pinggu.org/thread-11816847-1-1.html2023
战略差异度Strategy(叶康涛)https://bbs.pinggu.org/thread-11816841-1-1.html2023
战略调整度https://bbs.pinggu.org/thread-11816913-1-1.html2023
管理者能力https://bbs.pinggu.org/thread-11818292-1-1.html2023
公司治理水平https://bbs.pinggu.org/thread-11810339-1-1.html2023
治理效率/治理水平https://bbs.pinggu.org/thread-11810343-1-1.html2023
公司治理质量https://bbs.pinggu.org/thread-11514432-1-1.html2023
管理层权力数据https://bbs.pinggu.org/thread-12035187-1-1.html2023
管理层权力数据-主成分分析https://bbs.pinggu.org/thread-11522839-1-1.html2023
关键审计事项https://bbs.pinggu.org/thread-11548248-1-1.html2023
高管薪酬粘性https://bbs.pinggu.org/thread-11563030-1-1.html2023
高管薪酬粘性 徐悦https://bbs.pinggu.org/thread-11819273-1-1.html2023
高管超额在职消费https://bbs.pinggu.org/thread-11817746-1-1.html2023
乐观偏差https://bbs.pinggu.org/thread-11810352-1-1.html2023
市场投资者情绪指标计算https://bbs.pinggu.org/thread-11472049-1-1.html2023
个股投资者情绪指标计算https://bbs.pinggu.org/thread-11512533-1-1.html2023
个股投资者情绪指标(唐玮文献)https://bbs.pinggu.org/thread-11906943-1-1.html2023
投资者信心指数https://bbs.pinggu.org/thread-11814943-1-1.html2023
投资者意见分歧和股价效应https://bbs.pinggu.org/thread-11836510-1-1.html2023
企业金融化程度https://bbs.pinggu.org/thread-11798195-1-1.html2023
企业过度金融化程度https://bbs.pinggu.org/thread-11512587-1-1.html2023
学术型和直观型股票博彩指数https://bbs.pinggu.org/thread-11711580-1-1.html2023
资产误定价https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html2023
定价效率(收益率与市场收益率相关系数)https://bbs.pinggu.org/thread-11818061-1-1.html2023
定价效率/价格延迟指标(Hou&Moskowitz)https://bbs.pinggu.org/thread-14960565-1-1.html2024
定价效率(许红伟)https://bbs.pinggu.org/thread-14959888-1-1.html2024
收益反转指标Pastor & Stambaugh https://bbs.pinggu.org/thread-15027791-1-1.html2024
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计https://bbs.pinggu.org/thread-11842339-1-1.html2023
资本市场定价效率(李善民)https://bbs.pinggu.org/thread-12283450-1-1.html2023
投资者异质信念https://bbs.pinggu.org/thread-11797337-1-1.html2023
特质收益率(李秋梅)https://bbs.pinggu.org/thread-15116264-1-1.html2024

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2025-10-15 00:44:52
楼主,已买数据。请问使用季度数据实证回归中,测度变量时,原数据的2、3、4季度的营业收入、净利润之类的数据,是不是要和上一季度作差后,再测算变量进行使用?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群