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【更新】企业风险承担Stata计算代码（附2000-2023年原始数据和结果）标准差和极差
momingqimiao7
3519 9
2024-06-02

企业风险承担

  • 年份更新
  • 增加更详细的代码注释

多年更新，质量保证，大量好评，用的放心

2018年：https://bbs.pinggu.org/thread-7367694-1-1.html
2019年：https://bbs.pinggu.org/thread-8323694-1-1.html
2020年：https://bbs.pinggu.org/thread-10602835-1-1.html
2021年：https://bbs.pinggu.org/thread-11042438-1-1.html
2022年：https://bbs.pinggu.org/thread-11514222-1-1.html

计算说明


      用企业盈利的波动性衡量风险承担水平。ROA为企业相应年度的息税前利润（EBIT）与当年末资产总额的比率。计算波动性时，先对企业每一年的ROA采用行业年度平均值进行调整，然后计算企业在每一观测时段内经行业调整的ROA的标准差和极差。

公式如下：

100445sacifdrr2as62rz2.png


100447nea525d5q5a3e53d.png


100446noyp60oe4pnoxjj6.png



      N=3取值为3，由于我国上市公司的高管任期一般为三年，所以这里以每三年为一个观测时段（T,T+1,T+2）以每三年（t年至t+2年）作为一个观测时段，分别滚动计算经行业调整后的Roa（ADJ_ROA）的标准差和极差，以此考察管理者的在任情况并计算企业的风险承担水平。

      i代表企业, t代表在观测时段内的年度，取值1到3。X代表某行业的企业总数量,，k代表该行业的第k家企业。

参考文献



  • 余明桂, 李文贵, 潘红波. 管理者过度自信与企业风险承担[J]. 金融研究, 2013, 000(001):149-163.
  • 何瑛, 于文蕾, 杨棉之. CEO复合型职业经历、企业风险承担与企业价值[J]. 中国工业经济, 2019(9).
  • 宋建波, 文雯, 王德宏. 海归高管能促进企业风险承担吗——来自中国A股上市公司的经验证据[J]. 财贸经济, 2017, 38(12):16.


数据说明


  • 数据来源于W_ind
  • 数据范围：全部A股  原始数据1996-2023年
  • 行业以证监会2012年标准，并且制造业使用二级分类，其他行业使用大类，（由于中国制造业上市公司数量较多，观测值超过全样本的70%，因此对制造业企业的行业分类细化，并删除行业仅有一家公司的样本）
  • 剔除金融行业（根据需求修改）和剔除缺失值、缩尾处理
  • 代码优化，有更详细的代码注释


QQ截图20240602201916.jpg


计算结果

QQ截图20240602202450.jpg


描述性统计
QQ截图20240602202349.jpg
各年数据量
QQ截图20240602202359.jpg


附件下载




附件内容

QQ截图20240602202537.jpg


【常用版本】原始数据是到2023年，由于用到t+2年数据，最终结果区间是2000-2021年


企业风险承担3年（t到t+2年）结果区间2000-2021年.zip
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企业风险承担3年（t-1到t+1年）结果区间2000-2022年.zip
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momingqimiao7
2024-6-3 16:06:06

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2024-8-17 10:48:03
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momingqimiao7
2024-8-17 11:59:21
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2024-12-7 17:45:50
momingqimiao7 发表于 2024-6-2 20:21
企业风险承担
  • 年份更新
  • 增加更详细的代码注释
    • 想要求极差的代码，可以单独购买这个代码吗？
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    2024-12-7 18:48:24
    xaixaili 发表于 2024-12-7 17:45
    想要求极差的代码，可以单独购买这个代码吗？
    您好，可以的
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