【信息披露质量】A股上市公司KV指数计算Stata代码（附1991-2023年数据和结果）

momingqimiao7

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收藏 2024-01-31

信息披露质量KV指数

计算说明

KV 度量法基本原理为: 如果上市公司信息披露质量高，则投资者的股票收益率对其股票交易量依赖性较弱。如果上市公司信息披露质量差，则投资者无法借助信息披露对上市公司投资价值进行判断，从而对其股票交易量依赖性较强。
KV指数反映的是市场信息，相当于是投资者关于信息不对称程度的客观评价，因而能够真正反映上市公司信息披露的实际效果，既包含了强制性信息披露，也包含了自愿性信息披露，是一个能够全面度量上市公司信息披露质量的变量。而且，Kim and Verrecchia（2001）的方法可以避免采用会计变量因随意应计利润和盈余管理等产生的一系列问题（Ascioglu et al.，2005）。构造KV指数的模型如下：

为第 t 日的收盘价
为第 t 日的交易量（股数）
为研究期间所有交易日的平均日交易量

采用普通最小二乘法针对每家上市公司回归得到的 λ 值构建 KV 指数 ( 不考虑 λ 为负的情况) ，λ 越小说明信息披露越充分，因此越高的 KV 值代表越低的信息披露质量。

另外一种计算方法可供做稳健性检验（这个计算方法中KV最后扩大多少倍有不同的标准）

经管之家momingqimiao7

参考文献

徐寿福, 徐龙炳. 信息披露质量与资本市场估值偏误[J]. 会计研究, 2015(01):42-49+98.（主要参考）
翟光宇, 武力超, 唐大鹏. 中国上市银行董事会秘书持股降低了信息披露质量吗?——基于2007-2012年季度数据的实证分析[J]. 经济评论, 2014, 000(002):127-138.
林长泉, 毛新述, 刘凯璇. 董秘性别与信息披露质量——来自沪深A股市场的经验证据[J]. 金融研究, 2016(9)

数据说明

数据范围：沪深A股原始数据1991-2023年
剔除金融行业上市公司
剔除IPO 上市当年的样本以及λ 为0的样本

计算结果

各年数据量

缩尾后描述性统计

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momingqimiao7

2024-1-31 16:36:08

会计类专题数据

会计信息可比性	https://bbs.pinggu.org/thread-11512111-1-1.html
会计信息可比性改进方法	https://bbs.pinggu.org/thread-11512122-1-1.html
应计盈余管理（操控性应计利润）信息不对称	https://bbs.pinggu.org/thread-11504770-1-1.html
应计盈余管理DD模型和McNicols模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11504887-1-1.html
应计盈余管理非线性琼斯模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11504897-1-1.html
真实盈余管理【常用方法】	https://bbs.pinggu.org/thread-11506321-1-1.html
真实盈余管理【拓展方法】	https://bbs.pinggu.org/thread-11506329-1-1.html
归类变更盈余管理	https://bbs.pinggu.org/thread-11505386-1-1.html
审计质量/审计报告激进性	https://bbs.pinggu.org/thread-11506353-1-1.html
客户与审计师不匹配关系	https://bbs.pinggu.org/thread-11509120-1-1.html
审计关系错配	https://bbs.pinggu.org/thread-11536777-1-1.html
客户重要性	https://bbs.pinggu.org/thread-11505511-1-1.html
融资约束SA指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11498518-1-1.html
融资约束KZ指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11509754-1-1.html
融资约束WW指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11521739-1-1.html
破产风险/破产倾向 Altman Z-Score	https://bbs.pinggu.org/thread-11516690-1-1.html
Ohlson破产概率指标O-Score	https://bbs.pinggu.org/thread-11523377-1-1.html
投资效率 OLS模型营业收入增长率	https://bbs.pinggu.org/thread-11507858-1-1.html
投资效率 OLS模型托宾Q	https://bbs.pinggu.org/thread-11507858-1-1.html
投资效率 GMM模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11507858-1-1.html
Biddle模型和Chen模型投资效率	https://bbs.pinggu.org/thread-11509063-1-1.html
会计稳健性C-Score	https://bbs.pinggu.org/thread-11510473-1-1.html
财务柔性（现金柔性+负债融资柔性）	https://bbs.pinggu.org/thread-11532846-1-1.html
高管超额薪酬和绝对薪酬数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11510571-1-1.html
管理者超额薪酬	https://bbs.pinggu.org/thread-11510622-1-1.html
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企业内部薪酬差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11503079-1-1.html
企业外部薪酬差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11503089-1-1.html
高管相对薪酬差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11504735-1-1.html
企业避税活动/税收激进度/税收规避	https://bbs.pinggu.org/thread-11517128-1-1.html
企业税负粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11505450-1-1.html
信息披露质量KV指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11714724-1-1.html
异常审计费用	https://bbs.pinggu.org/thread-11510642-1-1.html
收益激进度和收益平滑度	https://bbs.pinggu.org/thread-11510690-1-1.html
盈余激进度和盈余平滑度	https://bbs.pinggu.org/thread-11510792-1-1.html
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企业生命周期（李云鹤文献）	https://bbs.pinggu.org/thread-11507051-1-1.html
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深交所信息披露考评结果	https://bbs.pinggu.org/thread-11635608-1-1.html
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审计师行业专长	https://bbs.pinggu.org/thread-11510883-1-1.html
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研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
成本粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11511312-1-1.html
短债长投/短贷长投/短债长用	https://bbs.pinggu.org/thread-11511380-1-1.html
债务融资成本Cost	https://bbs.pinggu.org/thread-11518422-1-1.html
上市公司对外担保	https://bbs.pinggu.org/thread-11511440-1-1.html
系统风险承担和特质风险承担	https://bbs.pinggu.org/thread-11506861-1-1.html
合成控制法SCM案例--包含稳健性检验/安慰剂检验	https://bbs.pinggu.org/thread-7026273-1-1.html
CRITIC赋值法确定权重计算综合指标	https://bbs.pinggu.org/thread-10758720-1-1.html
企业投资羊群行为	https://bbs.pinggu.org/thread-11506561-1-1.html
现金流操控程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11514546-1-1.html
超额现金持有	https://bbs.pinggu.org/thread-11518447-1-1.html
是否过度负债企业	https://bbs.pinggu.org/thread-11514551-1-1.html
过度负债指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11515122-1-1.html
审计师工作量压力	https://bbs.pinggu.org/thread-11506555-1-1.html
管理层语调操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11538242-1-1.html
上市公司僵尸企业识别	https://bbs.pinggu.org/thread-11516786-1-1.html

事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html

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momingqimiao7

2024-1-31 16:36:14

上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据（更新至2022年）
https://bbs.pinggu.org/thread-11501087-1-1.html

季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11502532-1-1.html

常用控制变量集合2022年版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11502496-1-1.html

常用控制变量集合季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-11516644-1-1.html

常用控制变量集合拓展版2022
https://bbs.pinggu.org/thread-11524856-1-1.html

常用分组/调节变量数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11546941-1-1.html

实证分析常用代码整理合集
https://bbs.pinggu.org/thread-10980403-1-1.html

【必备】A股上市公司基础信息（行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等）
https://bbs.pinggu.org/thread-11488295-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-11702210-1-1.html

上市公司论文实证分析筛选样本所用数据指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11518479-1-1.html

创新投入/创新产出/创新效率/专利申请/专利授权/研发投入
https://bbs.pinggu.org/thread-11537777-1-1.html

上市公司创新水平和创新效率指标计算Stata代码（附2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11545330-1-1.html

【数据包络分析DEA】上市公司创新效率指标计算2006-2022年数据
https://bbs.pinggu.org/thread-11545346-1-1.html

上市公司绿色创新指标大全
https://bbs.pinggu.org/thread-11537890-1-1.html

二元式创新绩效/双元创新能力
https://bbs.pinggu.org/thread-11662195-1-1.html

技术多元化/知识多元化指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11662333-1-1.html

上市公司数字化转型程度指标计算Stata代码（2001-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11526188-1-1.html

中国经济政策不确定EPU季度数据整理1995-2022年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11337223-1-1.html

高管海外经历/金融背景/学术背景/财务背景/性别/年龄/持股比例2008-2022年（附Stata代码）
https://bbs.pinggu.org/thread-11583957-1-1.html

华证ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11469785-1-1.html

商道融绿ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11454997-1-1.html

Wind ESG
https://bbs.pinggu.org/thread-11544680-1-1.html

儒家文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11548193-1-1.html

上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度张杰
https://bbs.pinggu.org/thread-11548568-1-1.html

上市公司专利质量指标计算Stata代码（1990-2022年）  知识宽度李宏
https://bbs.pinggu.org/thread-11551384-1-1.html

非金融企业影子银行指标
https://bbs.pinggu.org/thread-11558348-1-1.html

股价信息含量知情交易概率
https://bbs.pinggu.org/thread-11561196-1-1.html

企业ESG表现会影响审计意见吗实证分析Stata代码（2009-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11566412-1-1.html

基于DEA方法的融资效率指标计算（A股上市公司2000-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11565401-1-1.html

数字金融发展程度工具变量-与杭州球面距离与省会城市球面距离
https://bbs.pinggu.org/thread-11567235-1-1.html

宗族文化
https://bbs.pinggu.org/thread-11580060-1-1.html

上市公司独立董事履职行为数据包含独董参会率、投非赞成票等(2004-2022年)
https://bbs.pinggu.org/thread-11596865-1-1.html

   上市公司环境信息披露质量指标分货币型和非货币型整理Stata代码（2008-2022年数据）
https://bbs.pinggu.org/thread-11590766-1-1.html

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momingqimiao7

2024-1-31 16:36:21

经济金融方面数据

年度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11371583-1-1.html
季度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11494997-1-1.html
月度股价崩盘风险	https://bbs.pinggu.org/thread-11462953-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11378385-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天	https://bbs.pinggu.org/thread-11022859-1-1.html
年度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383270-1-1.html
季度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383321-1-1.html
月度股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11383486-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性	https://bbs.pinggu.org/thread-11632288-1-1.html
羊群效应CSSD、CSAD	https://bbs.pinggu.org/thread-11379695-1-1.html
股价波动性	https://bbs.pinggu.org/thread-11512609-1-1.html
流动性指标（换手率、Amihud、超额换手率）	https://bbs.pinggu.org/thread-11704619-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11540477-1-1.html
Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11385630-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11394138-1-1.html
Fama-French五因子模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11394153-1-1.html
年度特质波动率/月度特质波动率	https://bbs.pinggu.org/thread-11714646-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度	https://bbs.pinggu.org/thread-11360054-1-1.html
优化的股票特质收益率	https://bbs.pinggu.org/thread-11384312-1-1.html
月度股价崩盘事件	https://bbs.pinggu.org/thread-11384355-1-1.html
大股东是否股权质押数据wind	https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
第一大股东是否股权质押数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11527241-1-1.html
融资融券数据整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11512136-1-1.html
沪港通/深港通整理	https://bbs.pinggu.org/thread-11496056-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11408077-1-1.html
中证500指数成分股历年调整	https://bbs.pinggu.org/thread-11408176-1-1.html
环境不确定计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512635-1-1.html
环境不确定(环境动态性和环境丰富性 )	https://bbs.pinggu.org/thread-11512638-1-1.html
企业环境不确定	https://bbs.pinggu.org/thread-11515167-1-1.html
企业风险承担Risk	https://bbs.pinggu.org/thread-11514222-1-1.html
企业风险承担Risk	https://bbs.pinggu.org/thread-11408292-1-1.html
机构投资者异质性	https://bbs.pinggu.org/thread-11504651-1-1.html
压力敏感型和压力抵制型机构投资	https://bbs.pinggu.org/thread-11574969-1-1.html
【机构投资者期限】长期和短期机构投资者持股比例	https://bbs.pinggu.org/thread-11536902-1-1.html
机构投资者持股数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11531395-1-1.html
市场调整法股票超额回报率	https://bbs.pinggu.org/thread-11495503-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11503065-1-1.html
机构投资者实地调研	https://bbs.pinggu.org/thread-11514396-1-1.html
市场化指数推算至2022年制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-11459334-1-1.html
市场化指数推算至2021年制度环境测度	https://bbs.pinggu.org/thread-10978178-1-1.html
市场化指数推算至2022年细分指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11493215-1-1.html
市场化指数——要素市场的发育程度数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11512143-1-1.html
市场化指数——市场中介组织的发育和法律制度环境	https://bbs.pinggu.org/thread-11512146-1-1.html
股权性质是否国企（Wind）	https://bbs.pinggu.org/thread-11489489-1-1.html
有效价差和相对有效价差 Roll模型	https://bbs.pinggu.org/thread-11451199-1-1.html
多元化经营	https://bbs.pinggu.org/thread-11550314-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法和OLS与固定效应	https://bbs.pinggu.org/thread-11512208-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法	https://bbs.pinggu.org/thread-11512265-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法-宋敏	https://bbs.pinggu.org/thread-11526077-1-1.html
管理者过度自信	https://bbs.pinggu.org/thread-11521707-1-1.html
CEO过度自信（持股变动）	https://bbs.pinggu.org/thread-11500828-1-1.html
投资者关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11500491-1-1.html
研发投入/研发支出数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11514495-1-1.html
研发操纵	https://bbs.pinggu.org/thread-11514498-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入	https://bbs.pinggu.org/thread-11512512-1-1.html
产品市场集中度和竞争力	https://bbs.pinggu.org/thread-11525406-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11525406-1-1.html
超额商誉	https://bbs.pinggu.org/thread-11066128-1-1.html
历史业绩预期差距	https://bbs.pinggu.org/thread-11513032-1-1.html
业绩预告准确性和精确性	https://bbs.pinggu.org/thread-11515149-1-1.html
分析师关注度	https://bbs.pinggu.org/thread-11066135-1-1.html
战略差异度Strategy（王百强）	https://bbs.pinggu.org/thread-11513113-1-1.html
战略差异度Strategy（叶康涛）	https://bbs.pinggu.org/thread-11513068-1-1.html
战略调整度	https://bbs.pinggu.org/thread-11513072-1-1.html
管理者能力	https://bbs.pinggu.org/thread-11550320-1-1.html
公司治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11514418-1-1.html
治理效率/治理水平	https://bbs.pinggu.org/thread-11525422-1-1.html
公司治理质量	https://bbs.pinggu.org/thread-11514432-1-1.html
管理层权力数据	https://bbs.pinggu.org/thread-11522392-1-1.html
管理层权力数据-主成分分析	https://bbs.pinggu.org/thread-11522839-1-1.html
关键审计事项	https://bbs.pinggu.org/thread-11548248-1-1.html
高管薪酬粘性	https://bbs.pinggu.org/thread-11563030-1-1.html
高管超额在职消费	https://bbs.pinggu.org/thread-11529662-1-1.html
乐观偏差	https://bbs.pinggu.org/thread-11527308-1-1.html
市场投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11472049-1-1.html
个股投资者情绪指标计算	https://bbs.pinggu.org/thread-11512533-1-1.html
个股投资者情绪指标(唐玮文献)	https://bbs.pinggu.org/thread-11512578-1-1.html
投资者信心指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11512580-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应	https://bbs.pinggu.org/thread-11073319-1-1.html
企业金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11506293-1-1.html
企业过度金融化程度	https://bbs.pinggu.org/thread-11512587-1-1.html
学术型和直观型股票博彩指数	https://bbs.pinggu.org/thread-11711580-1-1.html
资产误定价	https://bbs.pinggu.org/thread-11516384-1-1.html
定价效率（收益率与市场收益率相关系数）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379366-1-1.html
定价效率/价格延迟指标（Hou&Moskowitz）	https://bbs.pinggu.org/thread-11379610-1-1.html
定价效率（许红伟）	https://bbs.pinggu.org/thread-11493247-1-1.html
收益反转指标Pastor & Stambaugh	https://bbs.pinggu.org/thread-11383240-1-1.html
【剩余收益模型RIM】上市公司资本市场估值偏误计	https://bbs.pinggu.org/thread-11523480-1-1.html
资本市场定价效率（李善民）	https://bbs.pinggu.org/thread-11522900-1-1.html
投资者异质信念	https://bbs.pinggu.org/thread-11495790-1-1.html

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momingqimiao7

2024-1-31 16:36:29

权益资本成本
PEG模型/CAPM模型/OJ模型/MPEG模型
合集 https://bbs.pinggu.org/thread-11523370-1-1.html

资本市场估值偏误——剩余收益模型RIM	https://bbs.pinggu.org/thread-11523480-1-1.html
现金流操控程度UCFO指标	https://bbs.pinggu.org/thread-11514546-1-1.html
企业投资羊群行为/投资从众行为	https://bbs.pinggu.org/thread-10771928-1-1.html
创新投入/创新产出/创新效率	https://bbs.pinggu.org/thread-11190903-1-1.html
高管风险偏好	https://bbs.pinggu.org/thread-11532796-1-1.html
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股权质押、信息不对称与股价崩盘风险实证分析Stata代码(附2013-2021年)
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经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析代码（2007-2022年）
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