我想提的问题是关于金融工程方面的，金融产品的开发与运用一般是谁设计的！

我来看看

钱老师：
      您好！看到你是电子工程硕士出身，转入经济学，竟然在计量经济学上获得了斐然成绩。我是刚从基础数学的硕士转入数量经济学的学习，对数量经济学非常感兴趣。但是，经济理论上还是相对很欠缺。很期待您能分享一下你从工科转入经济学的那些书籍或学习经历对你今天的成就起到了关键作用？希望您多多指点，能給我们这些渴望进步，又缺少宝贵经验的学生指点迷津。

钱老师，您好，有个困扰我很久的问题，想请教您，非常感谢！

两个SETAR的gobal stationary的序列能组成一个cointegration系统嘛？

虽然我知道书上说两个non－stationary的序列,可以组建一个cointegration，那么这两个non－stationary的序列有长期稳定关系。

那是不是说两个SETAR的gobal stationary的序列一定有长期稳定的关系（感觉不一定吧），如果不一定，在什么情况下它们有长期稳定的关系，这个长期稳定的关系用什么来表示。

另外，我们可以考察另外一种情况，比如一个三个regimes的SETAR（中间的regime是单根，根据书上的理论我们知道这个SETAR可以是平稳序列），例外一个序列是stationary AR， 我觉得这两个的差值能组成一个threshold cointegration的系统。换句话说，两个平稳序列能组成一个threshold cointegration的系统。您觉得怎么样？

钱老师，能不能介绍一下您JoE的投稿经历，非常感谢！

钱老师，您好！想问下您关于计量建模方面的问题，如下：
1、具体用实证分析某一具体问题时，在拿到数据后，应该是先建立一个模型呢，比如生产函数模型，然后进行分析，还是先对数据分析，之后再根据分析的情况，是否有线性关系等，再根据分析自己建立模型呢？这一点令我挺困惑的，很多论文是前者，有些是后者。
2、自己建立模型的话，我目前只会用多元线性回归模型，请问我们在拿到一个数据之后，应该怎样确定应该建立的计量模型呢？
谢谢您！期待您的解答！

计量经济该如何继续下去呢？未来的更宽广的应用如何呢？

中国的金融市场是向走英美模式还是德日模式靠拢？英美模式似乎遥不可及；以银行业为主导，以现在中国的国情恐怕也走不通~~

钱老师，您好，我在计量中学习中遇到了些困惑想请教您。
1，为什么我用OLS进行多元线性回归的时候，方程的可绝系数很高，但是系数的显著性很差，大部分都不显著，请问您这是什么原因啊？
2，如果面板数据中有个取值为0-1的虚拟变量而且是研究的主要变量，其取值不随时间变化，请问这时究竟该用固定效应还是随机效应啊？
谢谢钱老师

钱教授能否介绍一下您在Journal of Econometrics 的投稿和修改过程？

我想问下老师美国的房地产金融硕士怎么样，我本科读土木工程的。求具体就业方向，国内很少学校开着专业。这个专业在国内和香港，新加坡的就业形势怎样呢？谢谢因为很难搜到房地产金融这个的就业，麻烦您了

支持一下！

纯粹的计量至上忽视经济学依据是不是违背了初衷？

钱教授：您好！
     从您求学经历中，我知道您在
          “  2000年8月－2003年5月
                     莱斯大学（Rice University），获电子工程硕士学位（M.S.）
             2003年8月－2007年5月
                     莱斯大学（Rice University），获经济学博士学位（Ph.D.）”
        我的问题是：
                1、是什么促使钱老师转向经济学领域的研究呢?
                2、钱老师觉得 以前的工科的背景知识和思维习惯，对您研究经济领域的问题有什么影响？

钱老师，对于经济学的前沿方面的研究，希望能给点意见

钱教授，您好！跟您一样，我也是工科出身，又学了金融。读硕的时候，当我跟我的老师提及我金融基础知识欠缺时，老师向我推荐了CFA，您觉得呢？谢谢！

支持一个

不错啊

钱教授，你好，我是数量经济学硕士，我想问钱教授些 关于高维数据的降维方法方面的经验。希望钱教授能就各种高维数据的降维方法做一下简单的归纳，宏观上帮我们梳理一下数据降维！

钱老师您好，我是学国际金融的。想问一下钱老师，您认为国际金融在中国的前景如何？同时还想请教一下 就现在的国际经济形势而言，您认为中国未来会不会出现像2009年那样经济状况