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附件内容简介：
1、2000-2024上市公司长期机构投资者、短期机构投资者持股数量/持股比例数据：包括上市公司机构持股明细、个股回报率、股本结构等非常详细的原始数据，以及参考C刊文献做法构建的上市公司长期机构投资者持股比例、长期机构投资者持股数量、短期机构投资者持股比例、短期机构投资者持股数量，以上共计4大最终指标，累计涵盖6w+观测值数量，5000+样本企业，已整理好的面板数据格式可直接用于回归分析！

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指标测度方法：借鉴并改进 Gasper（2005）和 Yan and Zhang（2009）的方法，采用换手率指标作为划分机构投资者类型的依据。采用该方法主要出于以下考虑：第一，直接基于机构投资者的名称类型划分机构投资者的方法忽略了某一大类机构投资者内部个体间可能存在较大差异这一事实。例如，不同的基金可能因为其产品分类和定位的差异而表现出迥异的投资风格，因此将所有基金划分为一类显然有失偏颇。本数据通过计算换手率指标也证明了大类机构投资者内部具体投资者投资稳定性确实存在明显差异。第二，虽然牛建波等（2013）、李争光等（2015）使用定量的方法将上市公司的机构投资者划分为多类，有一定的科学性，但其将某一上市公司某一年度的所有机构投资者视作一个整体，无法根据该分类判断某一类机构投资者的投资目的及行为，弱化了研究的实践指导意义。第三，Gasper（2005）等学者提出了以换手率作为区分机构投资者的标准，通过计算证券投资基金的换手率将其划分为长线投资者和短线机会主义投资者两类，验证了不同类型机构投资者的投资目的与投资风格并不相同。我国已有学者借鉴该方法，刘京军等（2012）研究发现短线机会主义投资者的持股变化较长线投资者更能显著影响市场收益率和稳定性，蒋艳辉等（2014）发现长线机构投资者持股与企业研发投入显著正相关，而短线机构投资者持股与企业研发投入显著负相关。上述研究结论证明该方法在中国的适用性。

考虑到中国机构投资者的发展历史较短，本数据在换手率的具体计算方法方面又做了一些改进。换手率的计算和机构投资者的具体分类方法如下：

首先，计算每一个机构投资者 2010-2014 年每一个半年度累计买进和卖出的股票总资产。对于某一机构投资者k，其每半年度累计买进和卖出的股票总资产的计算公式分别为：

Pi,t​和Pi,t−1​为上市公司 i 股票在 t 期和 t-1 期股价，Sk,i,t​和Sk,i,t−1​分别表示机构投资者 k 在 t 期和 t-1 期对上市公司 i 的持股数量。CR_buyk,t​与CR_Sellk,t​则分别表示机构投资者 k 在 t 期累计买入和卖出的股票总市值。

其次，将机构投资者 k 第 t 期的换手率定义为：

第三，计算机机构投资者 k 的平均换手率。Gasper（2005）和 Yan（2009）研究期间超过 20 年，跨度较长，因此他们认为不同年份某一机构投资者的特征可能会发生变化，其平均换手率定义为过去一年 4 个季度的平均换手率。与他们不同，本数据研究期间为2000-2024年，将过去两年（共4个半年度）的平均换手率定义为：

最后，根据机构投资者资产组合情况计算每期平均换手率，然后对机构投资者的换手率排序后分为三组，并将平均换手率最高的组定义为交易型机构投资者（短期投资者），将换手率最低的组定义为稳定型机构投资者（长期投资者）。据此，分别计算每只股票中的稳定型机构投资者持股比例和交易型机构投资者持股比例。

2、2000-2024上市公司长期机构投资者、短期机构投资者持股数量/持股比例原始数据：包括上市公司个股回报率、个股总市值、行业受益率、机构投资者持股类型、持股数量、股票价格、持股比例等原始数据，指标构建所需的各个变量都可直接查到，指标来源有依据，充分保证数据真实性！

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数据来源：上市公司数据库等途径手动整理而成，本数据集为课题组自用数据，经过我和同门师兄妹多次人工审核、校对；同时，数据的处理过程也咨询了我的导师，请大家放心使用，承诺良心数据！

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