在做多时点双重差分时，现很多期刊都会做多时点双重差分异质性处理效应的稳健性检验，如bacon分解csdid和交错did等。本人看过一些推文也进行了简单学习，但本人的研究Y是企业-产品-年度层面，X是地区-时间层面政策冲击，基准回归的固定效应为企业固定、产品固定和行业-年份固定，目前看到多时点双重差分异质性处理效应都是用的i(企业) t(年份)，那套入我的回归可以怎么用呢？我的被解释变量高一维度，设成面板的话只好egen id=group(企业 产品)，但这样似乎在后面只能控制id（即企业-产品）的固定效应和年份的固定效应。求教各位，希望大家能解答一下