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2025-08-22
Fama-French五因子,三因子模型日,周,月度数据1990-2025.07
1.时间跨度:1990年-2025年07月
2.三因子提供内容

  • 股票市场类型编码;
  •       交易日/周/月份
  •       市场风险溢价因子(流通市值加权)[RiskPremium1]
  •       市场风险溢价因子(总市值加权)[RiskPremium2]
  •       市值因子(流通市值加权)[SMB1]
  •       市值因子(总市值加权)[SMB2]
  •       账面市值比因子(流通市值加权)[HML1]
  •       账面市值比因子(总市值加权)[HML2
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三因子指标(周)
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三因子指标(月)
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3.五因子提供内容

  • 股票市场类型编码 ;
  • 交易日期;
  • 投资组合类型市场风险溢价因子(流通市值加权)[RiskPremium1]
  • 市场风险溢价因子(总市值加权)[RiskPremium2]
  • 市值因子(流通市值加权)[SMB1]
  • 市值因子(总市值加权)[SMB2]
  • 帐面市值比因子(流通市值加权)[HML1]
  • 帐面市值比因子(总市值加权)[HML2]
  • 盈利能力因子(流通市值加权)[RMW1]
  • 盈利能力因子(总市值加权)[RMW2]
  • 投资模式因子(流通市值加权)[CMA1]
  • 投资模式因子(总市值加权)[CMA2]


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