1999-2024年上市公司股价崩盘风险相关数据，源自国TAI安数据库。

本数据集包含企业股价崩盘风险的测度结果及周收益率标准差信息。测算方法参考《管理世界》中许年行老师以及《中国工业经济》吴晓晖老师的研究思路，采用两种主流指标进行衡量：负收益偏态系数（NCSKEW）与股票收益上下波动比率（DUVOL），以全面反映企业在特定时期内的股价崩盘风险水平。

数据文件提供多种格式，涵盖dta和excel文件，便于不同分析工具的使用者直接调用与处理。