【2024新年发布】A股知情交易概率与股价信息含量研究（2003-2023）数据概览

本研究涵盖A股市场2003-2023年VPIN变量数据，样本量达5.7万条，包含以下核心指标：

• 知情交易概率（VPIN值）
• 股价信息含量
• 企业注册/上市信息
• 行业分类数据
  

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数据字段说明[td]

字段名称	示例数据	说明
证券代码	000001	上市公司唯一标识
中文简称	平安银行	企业简称
年份	2020	数据年份
VPIN值	0.149391691	知情交易概率指标
上市日期	1991-04-03	企业上市时间
行业名称	货币金融服务	证监会行业分类
行业代码	J66	行业分类编码

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典型数据示例（平安银行）{
  "证券代码": "000001",
  "中文简称": "平安银行",
  "年份": [2003-2023],
  "VPIN均值": 0.16±0.02,
  "行业分类": "货币金融服务(J66)",
  "成立时间": "1987-12-22"
}

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学术应用

研究方法参考
《股价信息含量对企业高质量发展的影响》- 王超（2023）
采用VPIN指标分析市场信息效率，实证结果显示：

• VPIN值越低，股价信息含量越高（p<0.01）
• 金融业VPIN波动性显著高于制造业
  

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数据可视化（示意图）

[注：此处可插入VPIN年度趋势折线图，横轴为年份，纵轴为VPIN均值]

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数据获取

完整数据集包含：

• 沪深两市全部A股20年数据
• 标准化CSV/Excel格式
• 附行业分类对照表
  

（本数据仅供学术研究使用）