上市公司股价信息含量知情交易概率VPIN指标数据整理（2003-2024年）

momingqimiao7

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收藏 2025-05-02

信息含量知情交易概率VPIN

计算说明

通过模型计算VPIN指标首先要确定将样本期的交易量分为多少个交易量桶，参照Easley et al. (2012)的理论和陈国进等(2019)结合中国股票市场的分析，采用n=8作为日交易量桶数进行测算，最小时间间隔为1分钟。使用年度数据作为样本分析，借鉴陈国进等(2019)的理论，年度低频VPIN指标的构建如果使用滚动回归会平滑掉高频交易中的信息，所以采用静态估计法以日度交易为时间间隔，将年内所有日内VPIN的算术均值作为年度VPIN值。

参考文献

[1]王超. 股价信息含量对企业高质量发展的影响[D].东北财经大学,2022

数据说明

数据对象：A股上市公司
数据区间：2003-2024年数据

结果说明

数据截图

各年数据量

缩尾后描述性统计

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数据量比较大，放在百度网盘

上市公司股价信息含量知情交易概率VPIN指标数据整理（2003-2024年）
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momingqimiao7

2025-5-2 14:18:39

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事件研究系列

事件研究Stata代码更新（绘走势图、直接生成最终结果表格）	https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
事件研究Stata代码更新增加分组	https://bbs.pinggu.org/thread-8070617-1-1.html
事件研究BHAR计算	https://bbs.pinggu.org/thread-10535704-1-1.html
事件研究-常量均值模型（针对股指）	https://bbs.pinggu.org/thread-7020229-1-1.html