动量因子数据（2023年5月）

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字段名称	说明
TradingMonth	交易月份（YYYY-MM格式）
MarkettypeID	市场类型编码： P9705：创业板 P9706：综合A股市场 P9707：综合B股市场 P9709：综合A股+创业板 P9710：综合AB股+创业板 P0300：沪深300 P9711：科创板 P9712：综合A股+科创板 P9713：综合AB股+科创板 P9714：综合A股+创业板+科创板 P9715：综合AB股+创业板+科创板
Quantile	排序后取样的分位数值
StockClass	股票样本分类： 0-全样本 1-剔除金融/保险/ST股
FormationPeriod	动量策略组合的形成时间区间

动量因子指标说明

• MomRe系列
  

• 形成期内按股票累积收益率排序
• 计算方法：最高n%组合收益 - 最低n%组合收益（滞后1个月）
• 加权方式：
  
  • MomRe1：流通市值加权
  • MomRe2：总市值加权
  • MomRe3：等权计算
    

• Mom52Weeks系列
  

• 基于52周法排序（t-1月末收盘价/形成期最高价）
• 计算方法：最高n%组合收益 - 最低n%组合收益
• 加权方式：
  
  • Mom52Weeks1：流通市值加权
  • Mom52Weeks2：总市值加权
  • Mom52Weeks3：等权计算
    

动量因子示意图

（注：表格数据为2023年5月历史分析结果，形成期默认为12个月/52周）