MATLAB实现基于STK-XGB 堆叠集成（STK）结合极端梯度提升（XGB）进行股票价格预测的详细项目实例
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股票价格预测一直是金融工程、量化投资和智能决策中的核心任务之一。股票市场受到宏观经济、行业景气、公司财务、市场情绪、政策事件、资金流向以及国际环境等多重因素共同影响，具有强噪声、强非线性、弱平稳、时变性强等典型特征。传统的线性回归、单一时间序列模型在面对这种复杂系统时，往往只能刻画局部规律，难以同时兼顾趋势变化、局部波动和高阶交互关系。尤其在日频、周频乃至分钟级交易环境中，价格序列常常表现出明显的波动聚集现象和结构突变现象，这使得模型不仅要具备较强的拟合能力，还需要具备稳健性、抗过拟合能力以及良好的泛化能力。
在股票预测任务中，单一模型通常存在明显短板。若只依赖ARIMA、指数平滑或线性回归一类方法，虽然实现简单、解释性较强，但对复杂市场结构的表达能力不足，面对特征之间的非线性耦合时容易产生系统性偏差。若单独采用深度神经网络、梯度提 ...