由香港科技大学数学系教授吴立昕(Lixin Wu)撰写的英文教材专著《Interest Rate Modeling: Theory and Practice》已于2024年更新至第3版。该版本是目前全球量化金融教材中第一部系统地将旧的LIBOR市场模型改写成SOFR模型的教材。目前，做到这一点的量化金融教材除了吴教授的这部教材以外，只有Springer将于2026年9月新推出的教材《Interest Rate Modeling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution, Transition, and Implementation (2nd Edition)》（作者Marc Henrard），其余的同类教材，例如John Hull教授的《Options, Futures, and Other Derivatives (11th Edition)》，仅提及SOFR取代LIBOR的背景，并对新的基准利率SOFR作了简单的介绍。

目前，论坛上仅有《Interest Rate Modeling: Theory and Practice》的第2版。现将第3版分享在此，附件是百度网盘链接。