顶上去！

汉博还是你的数据有误?

兴安,金元,改用percent returns.也就是

兴安=100*兴安

金元=100*金元

建議将所有资料都改用percent returns.

兴安改过之后，估计出来的系数显著性非常差，这个样本我放弃了！

[此贴子已经被作者于2007-5-23 15:27:24编辑过]

有点美中不足，当残差服从t分布时，20个样本基金回归系数中贝塔全部显著，可是20个阿尔法却有6个在10%的水平下都不显著，请教下兄弟我这模型应该怎么修改。另外在对模型做评价时，用的AIC和SC准则，结果是t分布最为合理，这与我看的论文里的结果不一致，另外我的t分布模型有一半自由度不显著，我已经怀疑这个模型对我的数据的适用了，不知怎么修改模型为好？

态感谢了，楼主果然是牛人啊！！！

我的也出现21楼得错误提示，怎么回事呢？

这个问题简单.
既已告诉你missing values
你就用smpl补上
可以参考范例
Eviews6.0\Example Files\Sample Programs\logl\garch1.prg

如果你是要做VaR
这个部分,其实可以不用自己编程,
做好模型后,取其系数,
编程算分位数,算VaR,再算Kupiec LR test.

R语言中：install.packages('fGarch')
library(fGarch)，

里面有函数qged。
Description
Functions to compute density, distribution function, quantile function and to generate random variates for the generalized error distribution.

Usage
dged(x, mean = 0, sd = 1, nu = 2, log = FALSE)
pged(q, mean = 0, sd = 1, nu = 2)
qged(p, mean = 0, sd = 1, nu = 2)
rged(n, mean = 0, sd = 1, nu = 2)