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2013-4-4 21:09:30
shatian 发表于 2013-4-4 11:55
老师,如果想产生你在49楼给出的图,,,应该怎么做啊?按照你的程序已经运行出来,有迭代图,但是DIC还不 ...
开启log.txt
选取 J[1] ~ J[5038] 存成 svcj_Jmean.txt
选取 Xiy[1] ~ Xiy[5038] 存成 svcj_Xiymean.txt
选取 sig[1] ~ sig[5038] 存成 svcj_sigmean.txt


要显示DIC,将parameters修改为底下:
parameters <- c("mu","theta","k","sigv","muy","rhoj","sigy","muv","rho","lambda")
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2013-4-11 16:50:17
epoh 发表于 2013-4-4 21:09
开启log.txt
选取 J[1] ~ J[5038] 存成 svcj_Jmean.txt
选取 Xiy[1] ~ Xiy[5038] 存成 svcj_Xiymean.tx ...
老师,您好,我按照您给的svcj程序运行了一下,但是初值的设定有问题,就无法gen inits,希望您解答一下,万分感谢啦
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2013-4-11 17:56:28
huashijiel 发表于 2013-4-11 16:50
老师,您好,我按照您给的svcj程序运行了一下,但是初值的设定有问题,就无法gen inits,希望您解答一下, ...
哈哈,你看错了吧,
我没给过svcj程序
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2013-4-11 18:16:30
epoh 发表于 2013-4-11 17:56
哈哈,你看错了吧,
我没给过svcj程序
哦哦,是之前的某位楼主发出来的,那我贴出来,您看我怎么赋初值呢?我的点gen inits总是出现undefined real result....
model
{
alpha~dnorm(0,1);
beta~dnorm(0,1);
k<-(-beta);
theta<-alpha/k;
mu~dnorm(0,0.04);   
isigmav2~dgamma(2.5,0.1);
sigmav2<-1/isigmav2;
muy~dnorm(0,0.01);
isigmay2~dgamma(10,40);
sigmay2<-1/isigmay2;
rho~dunif(-1,1);
rhoj~dnorm(0,2);
imuv~dgamma(10,20);
muv<-1/imuv;
lamda~dbeta(2,40);
v0mean<-(k*theta+lamda/muv);
v0theta2<-(2*lamda-pow(lamda,2)/(pow(muv,2)));
v0~dnorm(v0mean,v0theta2);
vmean[1]<-(k*theta+(1-k)*v0+lamda/muv);
vtheta2[1]<-(sigmav2*v0+(2*lamda-pow(lamda,2))/(pow(muv,2)));
v[1]~dnorm(vmean[1],vtheta2[1]);
muystar<-muy+rhoj*muy;
ymean[1]<-mu+lamda*muystar;
ytheta2[1]<-v0+pow(muystar,2)*lamda*(1-lamda)+sigmay2*lamda;
y[1]~dnorm(ymean[1],ytheta2[1]);
for (i in 1:N){
vmean[i+1]<-(k*theta+(1-k)*v+lamda/muv);
vtheta2[i+1]<-(sigmav2*v+(2*lamda-pow(lamda,2))/(pow(muv,2)));
v[i+1]~dnorm(vmean[i+1],vtheta2[i+1]);}
for (i in 1:N){
ymean[i+1]<-mu+lamda*muystar;
ytheta2[i+1]<-v0+pow(muystar,2)*lamda*(1-lamda)+sigmay2*lamda;
y[i+1]~dnorm(ymean[i+1],ytheta2[i+1]);
}
}

list(y=c(0.678,0.658,0.638,0.618,0.188,0.918,0.338,0.278,0.858,0.348,0.648,0.848,0.708,0.458,0.228,0.648,0.428,0.468,0.738,0.508,0.278,0.948,0.158,0.958,0.138), N=24)
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2013-7-20 11:06:46
epoh 发表于 2013-4-11 17:56
哈哈,你看错了吧,
我没给过svcj程序
老师您好:可否帮忙给我解决一下问题,谢谢您了,我找了半天都不知道错哪里了?openbugs程序如下:
model
{
   alpha ~ dnorm(5,50)
   blpha ~ dnorm(5,50)
   for( i in 1 : N ) {
      p ~ dbeta(alpha,blpha)
   }
   for( i in 1 : N ) {
      r ~ dbin(p,n)
   }
   feta <- 1 / (1 + alpha + blpha)
}
list(N=47,n=c(1,9,10,6,17,12,9,5,5,2,1,10,1,15,9,12,4,7,8,8,9,2,12,8,4,5,8,9,13,3,2,9,5,3,6,2,3,4,7,5,6,8,6,5,4,4,1),r=c(0,0,0,1,2,1,1,0,1,1,1,2,1,2,1,2,1,2,5,1,4,1,0,1,2,4,2,4,6,1,2,1,1,3,4,2,1,3,3,2,3,5,3,3,3,3,1),p=c(0,0,0,0.167,0.118,0.083,0.111,0,0.2,0.5,1,0.2,1,0.133,0.111,0.167,0.25,0.286,0.625,0.125,0.444,0.5,0,0.125,0.5,0.8,0.25,0.444,0.462,0.333,1,0.111,0.2,1,0.667,1,0.333,0.75,0.429,0.4,0.5,0.625,0.5,0.6,0.75,0.75,1))
list(alpha=1,blpha=1)
前面所有的步骤都OK 但是最后updating时出现了错误:“sorry something went wrong in procedure UpdaterStd.Sample”,也就是通常说的最后无法updating。
本文来自: 人大经济论坛 S-Plus&R专版 版,详细出处参考: https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... amp;from^^uid=4048590
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2014-3-21 09:15:33
epoh 发表于 2012-11-4 21:06
看过了你抓的程序,
请参考
Stochastic Volatility and Jumps_An Empirical Analysis of S&P500 Dynam ...
老师 你好 ,这篇文章中(3)式 好像和楼主发的代码rmean,ird不太一致吧?可以我帮我看一下吗

楼主发的代码:

r ~ dnorm(rmean,ird)

rmean <- mu + ksy * j

ird<- 1/v


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2017-1-17 20:21:00
楼主,请问这个SVCJ程序你最后运行成功了吗?我最近在写论文,也要用到这个模型,我自己写的WinBUGS程序可以运行,但是结果当中的jump probability都很低,不像文献中那种很多0.5以上的,我感觉有点问题。不知道你的代码可不可以让我学习一下?谢谢!
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2017-5-28 15:45:33
shatian 发表于 2012-11-4 22:15
先谢谢老师了,我一会下下来看看,这个是我自己写的svj模型的程序,前面模型检查是对的,里面的v0的赋值我 ...
您好!我写的SVCJ程序运行时显示array index is greater than array upper bound for Y,自己尝试没有找出错误,能帮我解释下是什么原因吗?或者能让我参考下您的SVCJ程序吗?如果方便可加我QQ:351741762. 谢谢!
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2017-10-14 21:41:48
你好!想请教下,winbugs中偏斜分布怎么表示,
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2017-11-1 10:31:34
您好!winbugs中的偏斜正态分布函数是怎么表示的
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2018-2-2 13:46:05
epoh 发表于 2013-4-2 15:11
在还没熟练以前,
最好不要修改我给你程序的任何一个字.
你的问题是没有compile
老师,你好!!!!使用R语言编辑,怎么compile呀?
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2018-12-13 18:26:54
shatian 发表于 2013-4-2 20:28
哦,好的,那我回去严格按照你的程序运行,,,刚好电脑也要重新装过,,,都装在C盘下好了。。。
同学,我看了你所有的回复,我也在写这方面的,你可以把这个代码发给我一下么
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