今天考完的同学进来交流一下感受吧

gaotao0727

2012-11-18 21:49:41

melokee 发表于 2012-11-18 09:44
真心觉得难~~ 而且一级觉得好多题都好坑！！！~~~有些题真的是不知道怎么算~~像有题算UL的，没有给出PD的标 ...

对啊，那题我也真的找了好几遍PD的标准差，都没有找到，真是晕啊~~

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shuangwaiwai26

2012-11-18 22:24:18

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cqbbc

2012-11-18 22:34:34

看到牛人的回复，只能郁闷了
可惜了的2500百大洋

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qq56521

2012-11-18 22:40:25

e 祈祷吧。。。。。

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vov923

2012-11-18 22:43:13

wilson_19999 发表于 2012-11-17 21:50
有沒有人part2其中一題50,000,000EUR 的1-day 99% VaR值算出來的啊? 我怎麼算都沒辦法跟答案對上

答案似乎是90800还是啥的，不知是否是这题，很多算var

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cefalexin

2012-11-18 23:38:42

up2me456 发表于 2012-11-18 10:45
我也被那题搞蒙了。。。的确是少个吗？求高人

这道题最有共鸣了。

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任方军

2012-11-18 23:39:30

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porcupinefinal

2012-11-18 23:48:51

smilefeng66 发表于 2012-11-18 20:23
没有少给条件，那题问得的EL根本不是UL，虽然给了标准差，只是混扰视听，题目看清最重要了。

有两道题一道是前边的UL 还有一道在中后边问的是EL

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Uniped

2012-11-19 02:01:53

AE=1250, EDF=2%, LGD=80%, vol of LGD=12%; Q: unexpected loss 大家说的题目是这个么？
UL=AE*Sqrt[2%*12%^2+80%^2*2%*(1-2%)]=140
Schweser notes book 4, page 215
我开始不知道怎么算，后来还有5分钟的时候忽然明白它是让算unexpected loss，我说我当作expected loss算怎么也不对呢；然后想起来前一天刚好看过书上的公式，就算了一下。结果还把EDF头上也加了个平方，算成2%^2，怎么也对不上选项，就选了个离得最近的，c， 140。
看到你们讨论我又把书翻出来才发现edf上面没有平方的，按着上面的式子算一下正好是c选项，140。应该就是答案了。
不过我不明白为什么edf头上没有平方。我是把他当作累死误差分析的式子来理解的
if z=xy, then dz=x*dy+y*dx; 最大误差就是 Dz^2=x^2*Dy^2+y^2*Dx^2;
有大牛指点一下么？

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skylar_wang

2012-11-19 02:06:03

up2me456 发表于 2012-11-18 10:45
我也被那题搞蒙了。。。的确是少个吗？求高人

我擦。。。我也是被那题搞死了，明明会算却少条件~~~差点在答题卡那里填个问号

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skylar_wang

2012-11-19 02:07:48

lovestef88 发表于 2012-11-18 11:40
那道UL算PD方差要是用二项分布的原理算p*(1-p)就太让人崩溃了~~~课本上都没说过，哎，那道题我纠结死了，还 ...

晕死了再记得了。。。。

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叮当静

2012-11-19 02:16:52

表示，有好多题不会啊~！！！

还有很多题看看感觉计算起来很烦的就直接猜的呀……

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叮当静

2012-11-19 02:18:56

xuyuqing324 发表于 2012-11-18 20:14
贝努力分布的方差么？？？！！！

完全没想到.....

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smilefeng66

2012-11-19 05:15:21

up2me456 发表于 2012-11-18 20:31
看了下，217页？第四本NOTES？这一页是这章总结。。。

可能我们的notes版本不一样，不过就是在第四本的最后一章有写，还有例题呢！

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smilefeng66

2012-11-19 05:19:21

coolkane 发表于 2012-11-18 21:01
问的是UL吧...

难道是我搞错了，我已经很仔细了，就怕粗心。我是德国考的，你们都哪儿考的？FRM全球题目一样吗？

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smilefeng66

2012-11-19 05:24:00

porcupinefinal 发表于 2012-11-18 23:48
有两道题一道是前边的UL 还有一道在中后边问的是EL

我做的那题是中后面的，不过也是要先算AE的。然后AExLGDx Default Rate

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苏榕落

2012-11-19 07:27:34

做的很差。感觉和garp给的sample出入很大。

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net9527

2012-11-19 09:30:35

比5月份的难很多，不知道是不是错觉，基本没有套公式就能出的题目，计算题各种绕。。情何以堪

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raul5788

2012-11-19 12:15:24

有没有考二级的朋友，感觉怎么样？
我有很多拿不准啊

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annylxf

2012-11-19 13:06:31

melokee 发表于 2012-11-18 09:44
真心觉得难~~ 而且一级觉得好多题都好坑！！！~~~有些题真的是不知道怎么算~~像有题算UL的，没有给出PD的标 ...

方差等于PD*（1-PD）

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酒酿米糕

2012-11-19 14:02:49

考前认真做了金程的二级练习题600道，notes给的两套practice，我还以为自己准备得差不多了，没想到做那么烂

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哈雷彗星

2012-11-19 14:18:03

yehuijie 发表于 2012-11-18 10:50
请问一下高人，有坑的题多吗？我只是凭着自己的理解做的，也木有在意有木有坑啊

不是高人哈，高人就不觉得是坑了

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graceguoping

2012-11-19 15:05:22

真的和练习题相差甚远, 难
郁闷中
4000块钱呀

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lybljly

2012-11-19 15:50:00

wilson_19999 发表于 2012-11-17 21:50
有沒有人part2其中一題50,000,000EUR 的1-day 99% VaR值算出來的啊? 我怎麼算都沒辦法跟答案對上

这道题我也没算出来，觉得是很简单的一道基础题，就奇怪为啥算不出来，不知道是不是有啥套没看出来

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lybljly

2012-11-19 15:52:29

melokee 发表于 2012-11-18 11:39
牛人出现了。真没想到可以这么算。果然我们只是背公式的不懂~~~~~　　厉害～！

这应该是概率论的知识了

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bright_chen7

2012-11-20 01:21:33

up2me456 发表于 2012-11-18 10:45
我也被那题搞蒙了。。。的确是少个吗？求高人

我也是那题开始蒙的，之后就来不及时间了。。。

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smilefeng66

2012-11-20 02:48:23

Uniped 发表于 2012-11-19 02:01
AE=1250, EDF=2%, LGD=80%, vol of LGD=12%; Q: unexpected loss 大家说的题目是这个么？
UL=AE*Sqrt[2%*1 ...

德国没这题，至少我的那个试卷没有。

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dailymercury

2012-11-20 08:24:17

melokee 发表于 2012-11-18 09:44
真心觉得难~~ 而且一级觉得好多题都好坑！！！~~~有些题真的是不知道怎么算~~像有题算UL的，没有给出PD的标 ...

那个标准差=sq(p*(1-p))

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dailymercury

2012-11-20 08:25:19

up2me456 发表于 2012-11-18 10:45
我也被那题搞蒙了。。。的确是少个吗？求高人

那个标准差=sq(p*(1-p))

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dailymercury

2012-11-20 08:35:11

上午一级还好点，大概有15题不确定，下午二级就开始蒙啦，好多概念题啊，都是凭感觉，希望运气好可以通过啊

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