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stata reg回归后面加vce（cluster id ）和不加有什么区别
ccccc88
2017-4-10 08:18:59
h3327156 发表于 2012-12-18 19:11
一般投稿时都会被要求要加。【我自己也遇到过被要求】
一般加上去后，标准差的值会上升，模型更加robust， ...
完蛋，我也遇到这个情况了，加了cluster后一个解释变量和截距项 p值都快超过50%了……哭死，横截面要按国家来分析，id没法分得更细了，请问亲都是怎么解决的呢？虽然是几年前的帖子了 ……哎，不抱希望地顶一下
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孙悟空奥巴马
2017-7-31 16:01:40
arlionn 发表于 2013-12-9 11:30
Qestion: 在 reg 命令中，robust 选项和 cluster(clustvar) 选项都能得到稳健的 SE，但两者的具体结果不同。 ...
老师好，xi:reg y x i.行业i.年度，cluster(公司)，按照公司聚类后，F值缺失，是什么原因，如何破解？
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20115793合肥
2017-9-4 10:24:14
孙悟空奥巴马 发表于 2017-7-31 16:01
老师好，xi:reg y x i.行业i.年度，cluster(公司)，按照公司聚类后，F值缺失，是什么原因，如何破解？
您好，您这个问题解决了吗？
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yangye823
2017-10-29 15:19:49
arlionn 发表于 2013-12-9 11:30
Qestion: 在 reg 命令中，robust 选项和 cluster(clustvar) 选项都能得到稳健的 SE，但两者的具体结果不同。 ...
完美地解决了我的疑问，大赞！！！
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felicia_dengdai
2018-4-1 23:38:35
20115793合肥 发表于 2017-9-4 10:24
您好，您这个问题解决了吗？
同问
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felicia_dengdai
2018-4-1 23:39:31
孙悟空奥巴马 发表于 2017-7-31 16:01
老师好，xi:reg y x i.行业i.年度，cluster(公司)，按照公司聚类后，F值缺失，是什么原因，如何破解？
求问最后是怎么解决的？
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Selina-wg
2018-5-9 15:08:21
谢谢，学习了
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经济学小小白
2019-2-27 23:02:34
h3327156 发表于 2012-12-18 19:11
一般投稿时都会被要求要加。【我自己也遇到过被要求】
一般加上去后，标准差的值会上升，模型更加robust， ...
请问截面数据能在id层面 cluster吗？
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wenry7
2019-6-20 10:33:48
孙悟空奥巴马 发表于 2017-7-31 16:01
老师好，xi:reg y x i.行业i.年度，cluster(公司)，按照公司聚类后，F值缺失，是什么原因，如何破解？
同问！请问您这个问题解决了吗？我也是cluster之后没有整体的F值和P值
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铁锷未残
2019-7-28 21:20:30
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规划和健康10
2019-12-19 17:42:32
h3327156 发表于 2012-12-18 19:11
一般投稿时都会被要求要加。【我自己也遇到过被要求】
一般加上去后，标准差的值会上升，模型更加robust， ...
怪不得要我加。。。现在才明白。。。互相伤害
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Znd1215
2020-4-2 16:32:18
20115793合肥 发表于 2017-9-4 10:24
您好，您这个问题解决了吗？
您好，请问这个情况是怎么回事呢？解决了吗？
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Znd1215
2020-4-2 16:32:20
20115793合肥 发表于 2017-9-4 10:24
您好，您这个问题解决了吗？
您好，请问这个情况是怎么回事呢？解决了吗？
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Znd1215
2020-4-2 16:33:41
20115793合肥 发表于 2017-9-4 10:24
您好，您这个问题解决了吗？
您好，请问这个情况是怎么回事呢？解决了吗？
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Znd1215
2020-4-2 16:34:18
孙悟空奥巴马 发表于 2017-7-31 16:01
老师好，xi:reg y x i.行业i.年度，cluster(公司)，按照公司聚类后，F值缺失，是什么原因，如何破解？
您好，请问这个情况是怎么回事呢？解决了吗？
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wyy20080924
2020-5-6 10:55:15
felicia_dengdai 发表于 2018-4-1 23:39
求问最后是怎么解决的？
这个问题要先了解F统计量的计算，看看一般的教科书。
vce(robust)- accounts for hetreoskedasticity in residual distribution,
vce(cluster)- accounts for residual autocorrelation
异方差的处理和残差自相关的处理问题，要搞懂原理。
如果软件给的vce(robust)和vce(cluster)不能处理，那就采用手工构建异方差和残差自相关处理方法，很多书中都有方法。




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shiqi777
2020-8-10 20:13:01
请问为什么我vce (cluster company)之后 括号就变红色了 显示 no observations
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兰浩海
2020-11-22 15:28:55
规划和健康10 发表于 2019-12-19 17:42
怪不得要我加。。。现在才明白。。。互相伤害
你好，请问是什么级别期刊？是c刊都要加聚类稳健标准误吗？
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兰浩海
2020-11-22 16:25:21
h3327156 发表于 2012-12-18 19:11
一般投稿时都会被要求要加。【我自己也遇到过被要求】
一般加上去后，标准差的值会上升，模型更加robust， ...
你好，是一般都要加吗？普通c刊也要吗？
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Jingyihil
2021-6-11 20:39:05
id应该是一个变量，而vce（cluster  id）是指以“id”为聚类变量的聚类稳健标准误。
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远在远山
2021-9-5 18:42:48
arlionn 发表于 2013-12-9 11:30
Qestion: 在 reg 命令中，robust 选项和 cluster(clustvar) 选项都能得到稳健的 SE，但两者的具体结果不同。 ...
学到了。
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枝柯柯
2024-3-3 12:47:38
h3327156 发表于 2012-12-18 19:11
一般投稿时都会被要求要加。【我自己也遇到过被要求】
一般加上去后，标准差的值会上升，模型更加robust， ...
十多年后看到，还是会笑死。
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赵安豆
2025-11-19 09:31:08
在Stata中进行线性回归分析时，`reg`命令后面加上`vce(cluster ID)`与不加这个选项的主要区别在于标准误的计算方式。

通常情况下，当我们使用`reg`命令（即`regress`）而不指定任何`vce()`选项时，Stata会假设每个观测值之间的误差项是独立同分布的。这意味着一个个体的残差不会影响另一个个体的残差，并且所有个体的残差都有相同的方差。

然而，在现实数据中，我们经常会遇到群集（Cluster）效应——即来自相同群体内的观测值可能会彼此相关，这种情况下，个体之间的误差项并不独立。例如，学校内部学生的表现可能比不同学校间的学生表现更相似。在这种情况下，如果不考虑群集效应，传统的标准误估计将会低估真实的标准误，从而导致回归系数显著性测试的错误。

当我们使用`vce(cluster ID)`选项时（其中ID是你定义的群体变量），Stata会采用集群稳健标准误(Cluster-Robust Standard Errors)，也称作Huber-White 或者 Eicker-Huber-White 程序，来修正这种群集效应。这种方法通过在计算标准误时考虑到每个群体内部的误差相关性而得到更准确的标准误估计。

总结一下：

1. 不加`vce(cluster ID)`：假设所有观测值独立同分布。
2. 加上`vce(cluster ID)`：允许同一群体内观察值存在非独立性，使用集群稳健标准误来修正标准误的计算。

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用



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