求助，如何用eviews 操作得出误差修正模型(ECM)

嗜吃么

2013-4-20 09:40:16

dddddd

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ZXX19910321

2013-5-16 21:48:01

caoshuishui 发表于 2010-2-22 22:30
单方程的话可以用EG两步法，即在（同阶单整的基础上，以下一阶单整为例）第一步，直接做OLS回归，然后检验残 ...

两变量的ECM请问用EVIEWS如何操作呢？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

lulusyou

2013-5-17 01:03:06

xiwanghuiyoubangzhu

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

haoyuking

2013-7-31 14:01:36

能够对面板数据进行分析吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

liuxc89

2013-8-23 07:06:35

二楼的资料很有用

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

shenyangbruce

2013-9-5 15:47:50

我也不清楚，下载来看看

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

kdt0808

2013-12-3 17:18:11

谢谢楼主及2楼的分享，帮助很大！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yyhR

2013-12-25 17:14:43

二楼大神，在R里怎么做呢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

chenhank

2014-2-16 03:04:37

2楼好人啊

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

geheng1031

2014-2-20 17:12:10

2楼的方法真的很好用感谢提供的帮助

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

ndgjluolan

2014-3-15 11:00:15

看不了文档，好着急~

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

qyhsmile

2014-3-25 10:13:10

太赞了！

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

limbble

2014-3-27 16:29:56

没有论坛币了，哪位大侠可以发一份2楼的文档给我。十分亟需吖！！万分感谢大侠！！

bobo-h80@163.com

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

mini_fairy

2014-6-10 18:19:08

太赞了，很详细，万分感谢

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

dingyu14

2014-7-22 01:41:58

谢谢啦正在学习中

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Emma-Sun

2014-8-10 12:39:03

gssdzc 发表于 2007-8-24 21:24
可以考虑用VAR模型，建立VAR后，可以之间点开误差修正选择

gssdzc 前辈你好！
我建立了VAR之后用johansen检验了y与x之间存在协整关系，之后是直接做VEC吗？VEC的结果如下:
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -0.285902 0.131236 -2.178524 0.0447
C(2) 0.244851 0.274857 0.890832 0.3862
C(3) 0.448313 0.281669 1.591632 0.131
C(4) -0.082687 0.079791 -1.036297 0.3155
C(5) 0.157916 0.08061 1.959019 0.0678
C(6) 0.01409 0.012108 1.163658 0.2616
C(7) -0.751919 0.330017 -2.278422 0.0368
C(8) 1.863259 0.691177 2.695776 0.0159
C(9) -2.461284 0.708306 -3.474888 0.0031
C(10) 0.581659 0.20065 2.898881 0.0105
C(11) 0.083517 0.202707 0.412007 0.6858
C(12) -0.044959 0.030449 -1.476542 0.1592

Determinant residual covariance 2.79E-06

Equation: D(GDPAH) = C(1)*( GDPAH(-1) + 0.655270578645*UNAH(-1) +
      0.0197185347187 ) + C(2)*D(GDPAH(-1)) + C(3)*D(GDPAH(-2)) + C(4)
      *D(UNAH(-1)) + C(5)*D(UNAH(-2)) + C(6)
Observations: 14
R-squared 0.759825       Mean dependent var -0.007331
Adjusted R-squared 0.609716       S.D. dependent var 0.060866
S.E. of regression 0.038025       Sum squared resid 0.011567
Durbin-Watson stat 3.084247

这样怎么看这个协整方式是不是有效的呀？