tsj-miaozi 发表于 2010-7-14 10:19
总结下以上的观点，谈点自己的看法：
我基本赞同acjlhong的观点。
第一，对于平稳序列间直接进行Granger因果检验，这点大家的共识
第二，对于同阶单整且存在协整关系的时间序列间，尽量使用VEC来进行长短期的Granger因果检验。
（如果只有两个时间序列，直接用原序列进行Granger因果检验我觉得也可以接受）
第三，对于同阶单整但不存在协整的变量间，Granger也可以做，我觉得此时用差分做就可以。因为协整是说的长期均衡，而Granger的意义只是在于自变量滞后变量对因变量的预测是否有改进作用。

25楼所说的用用VEC来进行长短期的Granger因果检验，怎么做呢 ，是指在vec模型下做格兰杰因果检验吗

acjlhong 发表于 2009-12-28 20:56
张老师书上的例子也是如此。我猜测他的理由是：两个存在协整关系的变量的OLS不是伪回归，其VAR也不存在伪回 ...

ssumi 发表于 2010-2-26 17:18
总结下以上的观点，谈点自己的看法：
我基本赞同acjlhong的观点。
第一，对于平稳序列间直接进行Granger因 ...

binggol 发表于 2009-12-28 20:23
恩 张小同在课上也是跟我们这样说的 存在协整关系的两个变量可以直接对原变量做因果关系检验 但是我觉得更应 ...

puppylove 发表于 2007-8-27 18:58
我给张晓峒老师发邮件询问了一下，
他这么回复的：如果两个I(1)非平稳变量存在协整关系，就可以用原变量直 ...