固定效应的FGLS估计怎么做？

ziyilanxin

2014-9-12 15:34:15

看不懂啊，为什么我出来的是这样的结果：variable year not found

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ziyilanxin

2014-9-12 15:36:35

5972363YJ 发表于 2010-7-21 15:57
preserve

xtdata csr ac fsp ccp dp bs bm du mi pmc ls roe eps si grow , fe clear

请问你的variable year not found解决的吗

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醉客天涯

2014-11-10 19:24:35

学习了！

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yybys

2015-1-3 19:03:26

值得学习一下

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Severoe

2015-12-10 20:52:46

好贴，学习了

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allenwang1

2016-6-12 10:46:25

ziyilanxin 发表于 2014-9-12 15:36
请问你的variable year not found解决的吗

请问解决了吗

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cristline

2016-6-22 22:04:16

学习，好贴

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满壶俗人酒

2016-12-25 18:22:48

ziyilanxin 发表于 2014-9-12 15:36
请问你的variable year not found解决的吗

烦请连老师解答！

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天雨流芳黄

2017-3-15 12:36:25

arlionn 发表于 2007-9-5 14:46
以下是引用luxullxx在2007-9-4 15:43:00的发言：
如果个体之间相关这样处理是不行的，arlionn
只考虑了异 ...

您好，老师，我想问一下，我是长面板数据，检验后发现数据存在异方差、序列相关、截面相关，那我考虑使用全面FGLS方法来控制异方差、序列相关、截面相关，但是我又同时想考虑时间和个体双向固定效应模型。我该如何写stata程序呢？因为我的数据确实存在个体固定和时间效应。而且，从经济意义上来说，我应该控制个体和时间效应。我是不是使用：xtgls y x1 x2 x3 x4 i.id t,panels(cor) cor(psar1) 就可以达到目的了呢？相当于我的i.id 和ｔ　分别控制个体和时间？

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天雨流芳黄

2017-3-15 17:24:40

arlionn 发表于 2007-9-4 09:28
xtgls 并不考虑 fixed effects，如果考虑的话有两种方法：
1. 加入 N-1 个虚拟变量；
tab id, gen(dumid) ...

你好，我想请问下，我是长面板数据，经过检验发现数据存在异方差＼序列相关和截面相关。但是，经过数据检验和经济意义，我应该采用个体效应和时间效应的双向固定效应模型。我应该采用什么方法进行估计呢？我看过一些帖子，说的都如您说的，ｆｌｇｓ是不包含固定效应的。那么我这种该如何处理呢？像您说的，如果我要达到个体和时间固定效应的话，且还用全面ＦＧＬＳ估计，ｓｔａｔａ命令是不是如下：xtgls y x1 x2 x3 i.province t, panels(cor) cor(ar1).这样就可以了？