如何判断存在同期影响关系

3422

收藏 2013-04-13

如果变量之间不仅存在滞后影响，而且存在同期影响关系，则不适合建立VAR模型，考虑建立SVAR模型。

请问怎样判断变量是否存在同期影响关系？ Johansen检验可以判断吗，具体看那个值？谢谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2013-4-13 00:33:23

我个人觉得同期影响关系应该就是 Cointegration relationship, 首先你的变量要是非平稳变量，你先建立个OLS 模型用同期的，然后检验残差看是不是平稳，如果平稳。那么这两个变量就存在同期（长期）关系。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2013-4-14 09:12:14

zhangqiang-163 发表于 2013-4-13 00:33
我个人觉得同期影响关系应该就是 Cointegration relationship, 首先你的变量要是非平稳变量，你先建立个OLS ...

谢谢了。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享