VAR模型滞后阶数取3可以，可是接下来的Johansen检验滞后阶数显示样本不足？

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收藏 2013-04-30

如题，用eviews检验协整关系，根据AIC原则选VAR模型最优滞后阶数为3，即lag interval为（1 2），可以建立var(3)模型，但是继续进行Johansen协整检验，同样想用滞后阶数为（1 2），但是提示样本量不足，用（1 1）可以，这是为啥呢？？？求高人指点迷津哇，拜谢！！！

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2013-4-30 18:58:33

就是样本数据不足啊，要占用某些年份的，自己多找点数据就行了

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2013-4-30 22:20:08

sjlg5201314 发表于 2013-4-30 18:58
就是样本数据不足啊，要占用某些年份的，自己多找点数据就行了

我今天也发现了，貌似22年的数据还是太少哈，然后加上自变量太多，就导致了这个问题，但是之前的数据太难找了~~~嗯，谢啦

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2013-5-8 10:56:42

我找了26年的数据，其实对于这个滞后期的确定，不单单只是靠AIC准则的，应该是先按照AIC和SC准则，当这两个值同时达到最小时的滞后期就是最好的，但是如果不是同时达到最小，就要用LR似然比检验来确定最大滞后阶数了

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2013-5-11 15:27:26

yjsms 发表于 2013-5-8 10:56
我找了26年的数据，其实对于这个滞后期的确定，不单单只是靠AIC准则的，应该是先按照AIC和SC准则，当这两个 ...

嗯，是的哈，26好一些，貌似样本量越多出现的状况会少好多

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