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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
2014-3-10 12:19:31
还想请教i~第3种方法什么时候适用,t值应该怎么调整呢?
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2015-5-15 16:46:08
arlionn 发表于 2008-3-21 14:18
3 可以简化为:xtdata y x,fereg y x
用这种方法得出的t值、标准误与xtreg,fe得出的t值、标准误不相等。
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2015-5-15 17:07:48
楼主,您好!
采用法3进行估计,怎么调整回归系数的t值才与法1、法2的运行结果相等呢?
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2016-9-3 14:25:43
刚刚好碰到这个问题了,不得不来膜拜一下版主,stata版有没有版聚啊,哇哈哈。
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2016-9-3 15:52:34
蓝色 发表于 2007-9-16 10:14
2期的可以,多期的是不行的
这个LSDV跟普通的OLS有什么区别呢?感觉没有体现固定效应的意思啊?
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2016-9-3 15:52:38
蓝色 发表于 2007-9-16 10:14
2期的可以,多期的是不行的
这个LSDV跟普通的OLS有什么区别呢?感觉没有体现固定效应的意思啊?
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2016-9-3 15:53:19
蓝色 发表于 2007-9-16 10:14
2期的可以,多期的是不行的
LSDV如何做双向固定效应的回归呢?
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2016-9-3 16:04:39
蓝色 发表于 2008-4-9 11:29
以下是引用maximus11111在2008-3-21 12:44:00的发言:1、直接用xtreg命令:   xtreg y x ,i(id)  ...
还有这怎么跟随机效应模型做豪斯曼检验呢?
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2016-9-3 16:20:18
我的回归模型中有两个虚拟变量,一个是是否是东部地区,另一个是是否是国有企业,用了areg做,还是说这两个变量有多重共线性,被drop了,怎么回事呢?
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2017-6-10 18:08:31
学习了,谢谢!
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2017-7-26 21:17:54
skylandocean 发表于 2016-9-3 16:20
我的回归模型中有两个虚拟变量,一个是是否是东部地区,另一个是是否是国有企业,用了areg做,还是说这两个 ...
您好,请问您的问题解决了吗?我最近也遇到了类似问题
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2017-8-4 12:27:49
回归系数的t值调整是什么意思?是三种方法都要调整,还是后面两种方法需要调整?
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2019-12-11 18:10:32
第一种xtreg和第三种within estimation是一样的
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